PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IRE с OSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IRE и OSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF (IRE) и Defiance Daily Target 2X Long OSCR ETF (OSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRE показывает доходность 61.20%, что значительно выше, чем у OSCX с доходностью 53.79%.


IRE

1 день
-3.62%
1 месяц
53.26%
С начала года
61.20%
6 месяцев
8.68%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

OSCX

1 день
-6.18%
1 месяц
14.01%
С начала года
53.79%
6 месяцев
4.84%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRE и OSCX


Correlation

The correlation between IRE and OSCX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF

Defiance Daily Target 2X Long OSCR ETF

Доходность на риск

Сравнение IRE c OSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF (IRE) и Defiance Daily Target 2X Long OSCR ETF (OSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IRE vs. OSCX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IREOSCXРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

-0.24

-0.05

Просадки

Сравнение просадок IRE и OSCX

Максимальная просадка IRE за все время составила -90.87%, что больше максимальной просадки OSCX в -84.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRE и OSCX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IREOSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.87%

-84.49%

-6.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.95%

-51.11%

-17.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.97%

-55.86%

-14.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IRE и OSCX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IREOSCXРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

214.53%

146.64%

+67.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

214.53%

146.64%

+67.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

214.53%

146.64%

+67.89%

Сравнение комиссий IRE и OSCX

И IRE, и OSCX имеют комиссию равную 1.31%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IRE и OSCX

Ни IRE, ни OSCX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IRE and OSCX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 1.31% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IRE and OSCX have the same expense ratio: 1.31% per year.

IRE and OSCX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRE и OSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор