PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRBO с WTAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRBO с WTAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IRBO (iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF) and WTAIX (Wilmington Municipal Bond Fund) are both funds - IRBO is a Robotics fund tracking the NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index, while WTAIX is a Municipal Bonds fund managed by Wilmington Funds. Over the past 5 years, IRBO returned 14.13%/yr vs 0.68%/yr for WTAIX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. IRBO charges 0.47%/yr vs 0.49%/yr for WTAIX.

Доходность

Сравнение доходности IRBO и WTAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRBO показывает доходность 66.09%, что значительно выше, чем у WTAIX с доходностью 0.88%.

IRBO

1 день
-0.90%
1 месяц
26.10%
С начала года
66.09%
6 месяцев
63.47%
1 год
112.42%
3 года*
36.54%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—

WTAIX

1 день
0.16%
1 месяц
0.56%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.19%
1 год
5.79%
3 года*
3.32%
5 лет*
0.68%
10 лет*
1.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRBO и WTAIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		66.09%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-14.31%
WTAIX
Wilmington Municipal Bond Fund		0.88%5.05%0.73%5.14%-8.01%0.55%2.60%7.12%1.70%

Correlation

The correlation between IRBO and WTAIX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

Wilmington Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с AIQIRBO с ROBOIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPT
Часто сравнивают с WTAIX:
WTAIX с QTUMWTAIX с THNQWTAIX с ^GSPCWTAIX с SMHWTAIX с WMLIXWTAIX с WMRIXWTAIX с WIBMX

Доходность на риск

IRBO vs. WTAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
WTAIX
Ранг доходности на риск WTAIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTAIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTAIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTAIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTAIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTAIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRBO c WTAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRBOWTAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.78
2.77

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
4.25

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.72

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.01

2.11

+3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.88

6.58

+14.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRBO vs. WTAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRBO на текущий момент составляет 3.78, что выше коэффициента Шарпа WTAIX равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRBO и WTAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRBOWTAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

2.77

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.22

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.15

-0.51

Просадки

Сравнение просадок IRBO и WTAIX

Максимальная просадка IRBO за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки WTAIX в -12.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBO и WTAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRBOWTAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-12.35%

-42.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-2.76%

-16.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-4.87%

-27.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

-12.35%

-38.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-1.06%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.85%

-1.64%

-18.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

0.88%

+4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IRBO и WTAIX

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) имеет более высокую волатильность в 12.01% по сравнению с Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что IRBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRBOWTAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.01%

0.82%

+11.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.12%

1.66%

+23.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.94%

2.10%

+27.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.58%

3.08%

+25.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.75%

3.44%

+24.31%

Сравнение комиссий IRBO и WTAIX

IRBO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии WTAIX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBO и WTAIX

IRBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%0.00%
WTAIX
Wilmington Municipal Bond Fund		2.68%2.85%2.11%2.03%1.45%1.68%1.72%3.84%2.15%2.92%2.63%3.81%

Часто задаваемые вопросы

IRBO and WTAIX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRBO has higher volatility (12.01%) compared to WTAIX (0.82%). In terms of maximum drawdown, IRBO dropped -54.50% vs WTAIX's -12.35%.

IRBO currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRBO и WTAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор