Сравнение IRBO с WTAIX
IRBO (iShares Future AI & Tech ETF) and WTAIX (Wilmington Municipal Bond Fund) are both funds - IRBO is a Robotics fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index, while WTAIX is a Municipal Bonds fund managed by Wilmington Funds. Over the past 5 years, IRBO returned 10.07%/yr vs 0.53%/yr for WTAIX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. IRBO charges 0.47%/yr vs 0.49%/yr for WTAIX.
Доходность
Сравнение доходности IRBO и WTAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRBO показывает доходность 37.17%, что значительно выше, чем у WTAIX с доходностью 0.70%.
IRBO
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -12.00%
- 6 месяцев
- 29.64%
- С начала года
- 37.17%
- 1 год
- 57.99%
- 3 года*
- 24.09%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- —
WTAIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.14%
- С начала года
- 0.70%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 1.46%
Сравнение доходности по годам IRBO и WTAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRBO iShares Future AI & Tech ETF | 37.17% | 29.97% | 8.02% | 36.37% | -37.89% | 6.32% | 48.85% | 34.47% | -13.76% |
WTAIX Wilmington Municipal Bond Fund | 0.70% | 5.05% | 0.73% | 5.14% | -8.01% | 0.55% | 2.60% | 7.12% | 1.70% |
Correlation
The correlation between IRBO and WTAIX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRBO vs. WTAIX — Ранг доходности на риск
IRBO
WTAIX
Сравнение IRBO c WTAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) и Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRBO | WTAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.59 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 1.73 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | 5.03 | +4.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRBO и WTAIX
Максимальная просадка IRBO за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки WTAIX в -12.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBO и WTAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRBO | WTAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.50% | -12.35% | -42.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.81% | -2.76% | -16.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -4.87% | -27.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.53% | -12.35% | -38.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.16% | -1.23% | -16.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.69% | -1.63% | -18.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 0.95% | +5.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRBO и WTAIX
iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) имеет более высокую волатильность в 13.31% по сравнению с Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что IRBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRBO | WTAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.31% | 0.43% | +12.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.53% | 1.67% | +29.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.60% | 2.09% | +33.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.90% | 3.08% | +26.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.43% | 3.43% | +25.00% |
Сравнение комиссий IRBO и WTAIX
IRBO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии WTAIX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRBO и WTAIX
Дивидендная доходность IRBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности WTAIX в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRBO iShares Future AI & Tech ETF | 0.07% | 0.00% | 0.50% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTAIX Wilmington Municipal Bond Fund | 2.70% | 2.85% | 2.11% | 2.03% | 1.45% | 1.68% | 1.72% | 3.84% | 2.15% | 2.92% | 2.63% | 3.81% |
Часто задаваемые вопросы
IRBO and WTAIX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRBO has higher volatility (13.31%) compared to WTAIX (0.43%). In terms of maximum drawdown, IRBO dropped -54.50% vs WTAIX's -12.35%.
WTAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRBO и WTAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор