Сравнение IRBO с WTAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX).
IRBO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г.. WTAIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности IRBO и WTAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRBO и WTAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF | -1.22% | 29.97% | 8.02% | 36.37% | -37.89% | 6.32% | 48.85% | 34.47% | -14.31% |
WTAIX Wilmington Municipal Bond Fund | -0.61% | 5.05% | 0.73% | 5.14% | -8.01% | 0.55% | 2.60% | 7.12% | 1.70% |
Доходность по периодам
С начала года, IRBO показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у WTAIX с доходностью -0.61%.
IRBO
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 49.61%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- —
WTAIX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 2.48%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 1.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRBO и WTAIX
IRBO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии WTAIX в 0.49%.
Доходность на риск
IRBO vs. WTAIX — Ранг доходности на риск
IRBO
WTAIX
Сравнение IRBO c WTAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRBO | WTAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.15 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.51 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 1.26 | +1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 4.88 | +4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRBO | WTAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.15 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.19 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.14 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между IRBO и WTAIX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRBO и WTAIX
IRBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTAIX Wilmington Municipal Bond Fund | 2.46% | 2.85% | 2.11% | 2.03% | 1.45% | 1.68% | 1.72% | 3.84% | 2.15% | 2.92% | 2.63% | 3.81% |
Просадки
Сравнение просадок IRBO и WTAIX
Максимальная просадка IRBO за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки WTAIX в -12.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBO и WTAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRBO | WTAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.50% | -12.35% | -42.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.81% | -3.66% | -15.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.53% | -12.35% | -38.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.58% | -2.52% | -10.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.24% | -1.64% | -18.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 0.94% | +4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRBO и WTAIX
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что IRBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRBO | WTAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 0.93% | +11.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.30% | 1.40% | +21.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.61% | 3.62% | +28.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.89% | 3.05% | +24.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | 3.43% | +23.99% |