PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IRBO с THNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRBO с THNQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IRBO (iShares Future AI & Tech ETF) and THNQ (ROBO Global Artificial Intelligence ETF) are both Artificial Intelligence funds - IRBO tracks the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index while THNQ tracks the ROBO Global Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IRBO returned 11.53%/yr vs 15.49%/yr for THNQ. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. IRBO charges 0.47%/yr vs 0.68%/yr for THNQ.

Доходность

Сравнение доходности IRBO и THNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) и ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRBO показывает доходность 49.99%, что значительно выше, чем у THNQ с доходностью 40.48%.

IRBO

1 день
-1.38%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
48.44%
С начала года
49.99%
1 год
69.35%
3 года*
30.39%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
Всё время*
15.76%

THNQ

1 день
-1.33%
1 месяц
-0.94%
6 месяцев
45.34%
С начала года
40.48%
1 год
60.94%
3 года*
35.43%
5 лет*
15.49%
10 лет*
—
Всё время*
22.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IRBO

iShares Future AI & Tech ETF
$36.54M$36.31M$57.12M

THNQ

ROBO Global Artificial Intelligence ETF
$2.53M$1.95M$2.56M

Сравнение доходности по годам IRBO и THNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
IRBO
iShares Future AI & Tech ETF		49.99%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%52.07%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		40.48%29.83%18.82%56.81%-39.84%9.10%60.92%

Correlation

The correlation between IRBO and THNQ is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.91

The correlation between IRBO and THNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IRBO и THNQ

Секторы
IRBO
THNQ

Технологии

83.8%
78.5%

Коммуникационные услуги

5.5%
4.3%

Промышленность

4.7%
1.3%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Потребительский циклический сектор

2.9%
11.1%

Недвижимость

1.2%
1.3%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%
3.8%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.9%

Технологии

IRBO
83.8%
THNQ
78.5%

Коммуникационные услуги

IRBO
5.5%
THNQ
4.3%

Промышленность

IRBO
4.7%
THNQ
1.3%

Коммунальные услуги

IRBO
3.2%
THNQ

-

Потребительский циклический сектор

IRBO
2.9%
THNQ
11.1%

Недвижимость

IRBO
1.2%
THNQ
1.3%

Потребительский защитный сектор

IRBO
0.0%
THNQ

-

Здравоохранение

IRBO
0.0%
THNQ
3.8%

Сырьевые материалы

IRBO

-

THNQ

-

Энергетика

IRBO

-

THNQ

-

Финансовые услуги

IRBO

-

THNQ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future AI & Tech ETF

ROBO Global Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с ROBOIRBO с AIQIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPT
Часто сравнивают с THNQ:
THNQ с BOTZTHNQ с AIQTHNQ с ROBOTHNQ с ROBTTHNQ с HTECTHNQ с LRNZTHNQ с IBOT

Доходность на риск

IRBO vs. THNQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
THNQ
Ранг доходности на риск THNQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNQ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IRBO c THNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) и ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IRBOTHNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.03

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.61

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.33

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.26

9.44

-0.18

IRBO vs. THNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRBO на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THNQ равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRBO и THNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IRBO и THNQ

Максимальная просадка IRBO за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки THNQ в -50.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBO и THNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRBOTHNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-50.56%

-3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.00%

-18.39%

-5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-29.88%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

-50.56%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-4.63%

-5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.67%

-14.86%

-4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.51%

6.47%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IRBO и THNQ

iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) имеет более высокую волатильность в 15.22% по сравнению с ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) с волатильностью 10.02%. Это указывает на то, что IRBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRBOTHNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.22%

10.02%

+5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.59%

24.86%

+8.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.82%

30.23%

+7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.47%

29.89%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.73%

29.01%

-0.28%

Сравнение комиссий IRBO и THNQ

IRBO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии THNQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBO и THNQ

Дивидендная доходность IRBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности THNQ в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IRBO
iShares Future AI & Tech ETF		0.06%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		0.15%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IRBO and THNQ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRBO has higher volatility (15.22%) compared to THNQ (10.02%). In terms of maximum drawdown, IRBO dropped -54.50% vs THNQ's -50.56%.

On 5-year performance, THNQ leads with 15.49% vs 11.53% for IRBO. On fees, IRBO is cheaper at 0.47% per year. On volatility, THNQ has been the lower-risk option at 10.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, THNQ has performed better with a 15.49% return vs 11.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IRBO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.68% for THNQ.

THNQ has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.06% for IRBO.

IRBO tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index, while THNQ tracks ROBO Global Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: iShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.47% for IRBO and 0.68% for THNQ.

THNQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRBO и THNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор