PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRBO с THNQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRBO с THNQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ).

IRBO и THNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IRBO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г.. THNQ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IRBO и THNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRBO и THNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		-1.22%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%51.33%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		-6.16%29.83%18.82%56.81%-39.84%9.10%58.41%

Доходность по периодам

С начала года, IRBO показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у THNQ с доходностью -6.16%.

IRBO

1 день
2.28%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
2.12%
1 год
49.61%
3 года*
15.44%
5 лет*
2.49%
10 лет*
—

THNQ

1 день
0.96%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-8.83%
1 год
33.73%
3 года*
22.49%
5 лет*
8.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

ROBO Global Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с AIQIRBO с ROBOIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPT
Часто сравнивают с THNQ:
THNQ с BOTZTHNQ с AIQTHNQ с ROBOTHNQ с ROBTTHNQ с HTECTHNQ с irboTHNQ с LRNZ

Сравнение комиссий IRBO и THNQ

IRBO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии THNQ в 0.68%.

THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

Доходность на риск

IRBO vs. THNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
THNQ
Ранг доходности на риск THNQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNQ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRBO c THNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRBOTHNQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.11

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.67

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

1.90

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

6.16

+3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRBO vs. THNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRBO на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа THNQ равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRBO и THNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRBOTHNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.11

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.28

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.55

-0.17

Корреляция

Корреляция между IRBO и THNQ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBO и THNQ

IRBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность THNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.

TTM20252024202320222021202020192018
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		0.22%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IRBO и THNQ

Максимальная просадка IRBO за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки THNQ в -50.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBO и THNQ.

Загрузка...

Показатели просадок

IRBOTHNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-50.56%

-3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-18.39%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

-50.56%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.58%

-13.00%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.24%

-15.44%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

5.66%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IRBO и THNQ

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) с волатильностью 10.64%. Это указывает на то, что IRBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRBOTHNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.53%

10.64%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.30%

20.69%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.61%

30.42%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.89%

28.76%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

28.57%

-1.15%