Сравнение IRBO с FAI
IRBO (iShares Future AI & Tech ETF) and FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) are both Artificial Intelligence funds - IRBO tracks the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index while FAI tracks the Bloomberg Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past year, IRBO returned 69.35% vs 46.14% for FAI. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. IRBO charges 0.47%/yr vs 0.65%/yr for FAI.
Доходность
Сравнение доходности IRBO и FAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRBO показывает доходность 49.99%, что значительно выше, чем у FAI с доходностью 31.06%.
IRBO
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 48.44%
- С начала года
- 49.99%
- 1 год
- 69.35%
- 3 года*
- 30.39%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.76%
FAI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 1.90%
- 6 месяцев
- 37.79%
- С начала года
- 31.06%
- 1 год
- 46.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 40.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.72M | $2.75M | $3.66M | |
| $36.54M | $36.31M | $57.12M |
Сравнение доходности по годам IRBO и FAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IRBO iShares Future AI & Tech ETF | 49.99% | 29.97% | 3.59% |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 31.06% | 33.37% | 2.28% |
Correlation
The correlation between IRBO and FAI is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between IRBO and FAI has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRBO vs. FAI — Ранг доходности на риск
IRBO
FAI
Сравнение IRBO c FAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) и First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRBO | FAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.46 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 6.36 | +2.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRBO и FAI
Максимальная просадка IRBO за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки FAI в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBO и FAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRBO | FAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.50% | -27.82% | -26.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.00% | -18.84% | -5.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -6.91% | -3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -5.78% | -13.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.51% | 7.27% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRBO и FAI
iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) имеет более высокую волатильность в 15.22% по сравнению с First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) с волатильностью 10.63%. Это указывает на то, что IRBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRBO | FAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.22% | 10.63% | +4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.59% | 24.94% | +8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.82% | 29.46% | +8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.47% | 31.45% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.73% | 31.45% | -2.72% |
Сравнение комиссий IRBO и FAI
IRBO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FAI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRBO и FAI
Дивидендная доходность IRBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как FAI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IRBO iShares Future AI & Tech ETF | 0.06% | 0.00% | 0.50% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, IRBO and FAI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IRBO has higher volatility (15.22%) compared to FAI (10.63%). In terms of maximum drawdown, IRBO dropped -54.50% vs FAI's -27.82%.
On 1-year performance, IRBO leads with 69.35% vs 46.14% for FAI. On fees, IRBO is cheaper at 0.47% per year. On volatility, FAI has been the lower-risk option at 10.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IRBO has performed better with a 69.35% return vs 46.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IRBO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.65% for FAI.
IRBO has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for FAI.
IRBO tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index, while FAI tracks Bloomberg Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.47% for IRBO and 0.65% for FAI.
IRBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRBO и FAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор