Сравнение IRBO с CHPX
IRBO (iShares Future AI & Tech ETF) and CHPX (Global X AI Semiconductor & Quantum ETF) are both Artificial Intelligence funds - IRBO tracks the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index while CHPX tracks the Global X AI Semiconductor & Quantum Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. IRBO charges 0.47%/yr vs 0.50%/yr for CHPX.
Доходность
Сравнение доходности IRBO и CHPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRBO показывает доходность 49.99%, что значительно ниже, чем у CHPX с доходностью 71.92%.
IRBO
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 48.44%
- С начала года
- 49.99%
- 1 год
- 69.35%
- 3 года*
- 30.39%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.76%
CHPX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -5.29%
- 6 месяцев
- 64.31%
- С начала года
- 71.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.88M | $5.13M | $9.98M | |
| $36.54M | $36.31M | $57.12M |
Сравнение доходности по годам IRBO и CHPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IRBO iShares Future AI & Tech ETF | 49.99% | 5.24% |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 71.92% | 6.91% |
Correlation
The correlation between IRBO and CHPX is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRBO vs. CHPX — Ранг доходности на риск
IRBO
CHPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IRBO c CHPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) и Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRBO | CHPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRBO и CHPX
Максимальная просадка IRBO за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки CHPX в -27.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBO и CHPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRBO | CHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.50% | -27.10% | -27.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -15.29% | +4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -5.46% | -14.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IRBO и CHPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRBO | CHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.82% | 45.15% | -7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.47% | 45.15% | -14.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.73% | 45.15% | -16.42% |
Сравнение комиссий IRBO и CHPX
IRBO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии CHPX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRBO и CHPX
Дивидендная доходность IRBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что больше доходности CHPX в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.03% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IRBO iShares Future AI & Tech ETF | 0.06% | 0.00% | 0.50% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, IRBO and CHPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IRBO is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IRBO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for CHPX.
IRBO has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.03% for CHPX.
IRBO tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index, while CHPX tracks Global X AI Semiconductor & Quantum Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.47% for IRBO and 0.50% for CHPX.
Подберите оптимальное распределение для IRBO и CHPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор