PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IQSZ с RSPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IQSZ и RSPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Equity Net Zero ETF (IQSZ) и Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSZ показывает доходность 12.82%, что значительно ниже, чем у RSPE с доходностью 15.00%.


IQSZ

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.56%
6 месяцев
10.23%
С начала года
12.82%
1 год
27.18%
3 года*
5 лет*
10 лет*

RSPE

1 день
-0.63%
1 месяц
2.35%
6 месяцев
10.98%
С начала года
15.00%
1 год
24.18%
3 года*
14.97%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSZ и RSPE


Correlation

The correlation between IQSZ and RSPE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г.

0.75

The correlation between IQSZ and RSPE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Global Equity Net Zero ETF

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF

Доходность на риск

IQSZ vs. RSPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IQSZ
Ранг доходности на риск IQSZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSZ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSZ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSZ: 8585
Ранг коэф-та Мартина

RSPE
Ранг доходности на риск RSPE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSZ c RSPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Equity Net Zero ETF (IQSZ) и Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IQSZRSPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.71

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

10.74

+1.92

IQSZ vs. RSPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSZ на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPE равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSZ и RSPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQSZ и RSPE

Максимальная просадка IQSZ за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки RSPE в -22.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSZ и RSPE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IQSZRSPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.12%

-22.93%

+13.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-8.95%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-0.73%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-5.91%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.26%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSZ и RSPE

Invesco Global Equity Net Zero ETF (IQSZ) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что IQSZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IQSZRSPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.00%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

9.46%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

12.73%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

16.65%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.06%

16.65%

-2.59%

Сравнение комиссий IQSZ и RSPE

IQSZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии RSPE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSZ и RSPE

Дивидендная доходность IQSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности RSPE в 1.46%


ПозицияTTM20252024202320222021
IQSZ
Invesco Global Equity Net Zero ETF
1.78%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPE
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF
1.46%1.63%1.57%1.91%1.83%0.29%

Часто задаваемые вопросы


IQSZ and RSPE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQSZ has higher volatility (3.81%) compared to RSPE (3.00%). In terms of maximum drawdown, IQSZ dropped -9.12% vs RSPE's -22.93%.

On 1-year performance, IQSZ leads with 27.18% vs 24.18% for RSPE. On fees, IQSZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, RSPE has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IQSZ has performed better with a 27.18% return vs 24.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for RSPE.

IQSZ has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 1.46% for RSPE.

IQSZ is categorized as ESG, while RSPE is S&P 500. Their fees differ too: 0.19% for IQSZ and 0.20% for RSPE.

IQSZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSZ и RSPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор