Сравнение IQSZ с PRVS
IQSZ (Invesco Global Equity Net Zero ETF) and PRVS (Parnassus Value Select ETF) are both exchange-traded funds - IQSZ is a ESG fund actively managed by Invesco, while PRVS is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Parnassus. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IQSZ charges 0.19%/yr vs 0.59%/yr for PRVS.
Доходность
Сравнение доходности IQSZ и PRVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQSZ показывает доходность 12.10%, что значительно ниже, чем у PRVS с доходностью 15.92%.
IQSZ
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 12.10%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRVS
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 15.92%
- 6 месяцев
- 15.00%
- 1 год
- 32.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQSZ и PRVS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | 12.10% | 13.36% |
PRVS Parnassus Value Select ETF | 15.92% | 12.81% |
Correlation
The correlation between IQSZ and PRVS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSZ vs. PRVS — Ранг доходности на риск
IQSZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PRVS
Сравнение IQSZ c PRVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Equity Net Zero ETF (IQSZ) и Parnassus Value Select ETF (PRVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQSZ | PRVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQSZ и PRVS
Максимальная просадка IQSZ за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки PRVS в -17.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSZ и PRVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSZ | PRVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.12% | -17.64% | +8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -0.21% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -2.60% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSZ и PRVS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSZ | PRVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 13.19% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.19% | 16.81% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.19% | 16.81% | -2.62% |
Сравнение комиссий IQSZ и PRVS
IQSZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PRVS в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSZ и PRVS
Дивидендная доходность IQSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности PRVS в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | 1.80% | 1.03% |
PRVS Parnassus Value Select ETF | 0.52% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
IQSZ and PRVS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQSZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQSZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for PRVS.
IQSZ has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.52% for PRVS.
IQSZ is categorized as ESG, while PRVS is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Invesco and Parnassus. Their fees differ too: 0.19% for IQSZ and 0.59% for PRVS.
Подберите оптимальное распределение для IQSZ и PRVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор