Сравнение IQSZ с PRVS
IQSZ (Invesco Global Equity Net Zero ETF) and PRVS (Parnassus Value Select ETF) are both exchange-traded funds - IQSZ is a ESG fund actively managed by Invesco, while PRVS is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Parnassus. Both are actively managed. Over the past year, IQSZ returned 27.18% vs 29.08% for PRVS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IQSZ charges 0.19%/yr vs 0.59%/yr for PRVS.
Доходность
Сравнение доходности IQSZ и PRVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQSZ показывает доходность 12.82%, что значительно ниже, чем у PRVS с доходностью 14.97%.
IQSZ
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- 10.23%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 27.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRVS
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- 9.90%
- С начала года
- 14.97%
- 1 год
- 29.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQSZ и PRVS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | 12.82% | 13.36% |
PRVS Parnassus Value Select ETF | 14.97% | 12.81% |
Correlation
The correlation between IQSZ and PRVS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between IQSZ and PRVS has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSZ vs. PRVS — Ранг доходности на риск
IQSZ
PRVS
Сравнение IQSZ c PRVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Equity Net Zero ETF (IQSZ) и Parnassus Value Select ETF (PRVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQSZ | PRVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.40 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 3.13 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.66 | 14.76 | -2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQSZ и PRVS
Максимальная просадка IQSZ за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки PRVS в -17.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSZ и PRVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSZ | PRVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.12% | -17.64% | +8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | -9.32% | +0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -2.46% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -2.54% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.98% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSZ и PRVS
Invesco Global Equity Net Zero ETF (IQSZ) и Parnassus Value Select ETF (PRVS) имеют волатильность 3.81% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSZ | PRVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 3.84% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.84% | 10.54% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09% | 13.23% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 16.60% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.06% | 16.60% | -2.54% |
Сравнение комиссий IQSZ и PRVS
IQSZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PRVS в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSZ и PRVS
Дивидендная доходность IQSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности PRVS в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | 1.78% | 1.03% |
PRVS Parnassus Value Select ETF | 0.52% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
IQSZ and PRVS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRVS has higher volatility (3.84%) compared to IQSZ (3.81%). In terms of maximum drawdown, IQSZ dropped -9.12% vs PRVS's -17.64%.
On 1-year performance, PRVS leads with 29.08% vs 27.18% for IQSZ. On fees, IQSZ is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PRVS has performed better with a 29.08% return vs 27.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQSZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for PRVS.
IQSZ has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.52% for PRVS.
IQSZ is categorized as ESG, while PRVS is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Invesco and Parnassus. Their fees differ too: 0.19% for IQSZ and 0.59% for PRVS.
PRVS currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IQSZ и PRVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор