PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IQSZ с KLMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IQSZ и KLMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Equity Net Zero ETF (IQSZ) и Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSZ показывает доходность 12.82%, что значительно выше, чем у KLMN с доходностью 9.73%.


IQSZ

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.56%
6 месяцев
10.23%
С начала года
12.82%
1 год
27.18%
3 года*
5 лет*
10 лет*

KLMN

1 день
-0.67%
1 месяц
0.47%
6 месяцев
8.37%
С начала года
9.73%
1 год
19.75%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSZ и KLMN


Correlation

The correlation between IQSZ and KLMN is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г.

0.91

The correlation between IQSZ and KLMN has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Global Equity Net Zero ETF

Invesco MSCI North America Climate ETF

Доходность на риск

IQSZ vs. KLMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IQSZ
Ранг доходности на риск IQSZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSZ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSZ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSZ: 8585
Ранг коэф-та Мартина

KLMN
Ранг доходности на риск KLMN: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMN: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMN: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMN: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSZ c KLMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Equity Net Zero ETF (IQSZ) и Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IQSZKLMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.21

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

9.47

+3.19

IQSZ vs. KLMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSZ на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KLMN равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSZ и KLMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQSZ и KLMN

Максимальная просадка IQSZ за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки KLMN в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSZ и KLMN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IQSZKLMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.12%

-19.16%

+10.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-8.96%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-1.71%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-2.48%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.09%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSZ и KLMN

Invesco Global Equity Net Zero ETF (IQSZ) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что IQSZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IQSZKLMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.04%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

9.96%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

12.70%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

17.32%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.06%

17.32%

-3.26%

Сравнение комиссий IQSZ и KLMN

IQSZ берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии KLMN в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSZ и KLMN

Дивидендная доходность IQSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности KLMN в 1.21%


ПозицияTTM2025
IQSZ
Invesco Global Equity Net Zero ETF
1.78%1.03%
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
1.21%1.25%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, IQSZ and KLMN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IQSZ has higher volatility (3.81%) compared to KLMN (3.04%). In terms of maximum drawdown, IQSZ dropped -9.12% vs KLMN's -19.16%.

On 1-year performance, IQSZ leads with 27.18% vs 19.75% for KLMN. On fees, KLMN is cheaper at 0.09% per year. On volatility, KLMN has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IQSZ has performed better with a 27.18% return vs 19.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMN is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for IQSZ.

IQSZ has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 1.21% for KLMN.

IQSZ is categorized as ESG, while KLMN is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.19% for IQSZ and 0.09% for KLMN.

IQSZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSZ и KLMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор