Сравнение IQSZ с CBSE
IQSZ (Invesco Global Equity Net Zero ETF) and CBSE (Clough Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - IQSZ is a ESG fund actively managed by Invesco, while CBSE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Clough. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQSZ charges 0.19%/yr vs 0.85%/yr for CBSE.
Доходность
Сравнение доходности IQSZ и CBSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQSZ показывает доходность 12.10%, что значительно ниже, чем у CBSE с доходностью 29.51%.
IQSZ
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 12.10%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBSE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 29.51%
- 6 месяцев
- 27.58%
- 1 год
- 39.08%
- 3 года*
- 30.95%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQSZ и CBSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | 12.10% | 13.36% |
CBSE Clough Select Equity ETF | 29.51% | 7.00% |
Correlation
The correlation between IQSZ and CBSE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSZ vs. CBSE — Ранг доходности на риск
IQSZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CBSE
Сравнение IQSZ c CBSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Equity Net Zero ETF (IQSZ) и Clough Select Equity ETF (CBSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQSZ | CBSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQSZ и CBSE
Максимальная просадка IQSZ за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки CBSE в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSZ и CBSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSZ | CBSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.12% | -36.30% | +27.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -2.93% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -12.22% | +10.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSZ и CBSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSZ | CBSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 24.94% | -10.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.19% | 24.50% | -10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.19% | 24.10% | -9.91% |
Сравнение комиссий IQSZ и CBSE
IQSZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CBSE в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSZ и CBSE
Дивидендная доходность IQSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности CBSE в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CBSE Clough Select Equity ETF | 0.27% | 0.35% | 0.37% | 1.50% | 0.52% |
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | 1.80% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQSZ and CBSE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQSZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQSZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.85% for CBSE.
IQSZ has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.27% for CBSE.
IQSZ is categorized as ESG, while CBSE is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Invesco and Clough. Their fees differ too: 0.19% for IQSZ and 0.85% for CBSE.
Подберите оптимальное распределение для IQSZ и CBSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор