PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IQSU с QARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSU с QARP

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IQSU (IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - IQSU tracks the IQ Candriam ESG US Equity Index while QARP tracks the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQSU returned 11.82%/yr vs 11.95%/yr for QARP. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IQSU charges 0.09%/yr vs 0.19%/yr for QARP.

Доходность

Сравнение доходности IQSU и QARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IQSU показывает доходность 12.30%, а QARP немного ниже – 12.07%.

IQSU

1 день
-0.96%
1 месяц
0.05%
6 месяцев
10.44%
С начала года
12.30%
1 год
23.90%
3 года*
16.73%
5 лет*
11.82%
10 лет*
—

QARP

1 день
-0.63%
1 месяц
2.08%
6 месяцев
9.01%
С начала года
12.07%
1 год
23.49%
3 года*
16.84%
5 лет*
11.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSU и QARP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		12.30%14.44%16.64%32.96%-22.10%30.53%28.24%0.98%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		12.07%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%0.78%

Correlation

The correlation between IQSU and QARP is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2019 г.

0.89

The correlation between IQSU and QARP has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQSU и QARP

Секторы
IQSU
QARP

Технологии

39.1%
23.5%

Потребительский циклический сектор

14.0%
9.6%

Коммуникационные услуги

12.5%
11.3%

Финансовые услуги

11.3%
12.1%

Промышленность

6.0%
8.5%

Здравоохранение

5.3%
13.9%

Потребительский защитный сектор

3.4%
9.6%

Сырьевые материалы

2.6%
2.3%

Недвижимость

2.5%
1.0%

Коммунальные услуги

2.1%
2.0%

Энергетика

1.2%
5.8%

Технологии

IQSU
39.1%
QARP
23.5%

Потребительский циклический сектор

IQSU
14.0%
QARP
9.6%

Коммуникационные услуги

IQSU
12.5%
QARP
11.3%

Финансовые услуги

IQSU
11.3%
QARP
12.1%

Промышленность

IQSU
6.0%
QARP
8.5%

Здравоохранение

IQSU
5.3%
QARP
13.9%

Потребительский защитный сектор

IQSU
3.4%
QARP
9.6%

Сырьевые материалы

IQSU
2.6%
QARP
2.3%

Недвижимость

IQSU
2.5%
QARP
1.0%

Коммунальные услуги

IQSU
2.1%
QARP
2.0%

Энергетика

IQSU
1.2%
QARP
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Часто сравнивают с IQSU:
IQSU с SUSAIQSU с GARPIQSU с ESGDIQSU с SUSLIQSU с BDGSIQSU с SPHQIQSU с VOO
Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT

Доходность на риск

IQSU vs. QARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSU
Ранг доходности на риск IQSU: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSU: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSU: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSU c QARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQSUQARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.23

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.15

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

3.25

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

14.45

-5.82

IQSU vs. QARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSU на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QARP равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSU и QARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQSU и QARP

Максимальная просадка IQSU за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSU и QARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSUQARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-35.44%

+4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-7.26%

-3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.96%

-15.65%

-5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.76%

-22.75%

-4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-0.63%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-4.39%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

1.63%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSU и QARP

IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что IQSU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSUQARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

2.84%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

8.25%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

10.60%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

15.54%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

19.55%

+1.08%

Сравнение комиссий IQSU и QARP

IQSU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QARP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSU и QARP

Дивидендная доходность IQSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности QARP в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		0.99%1.09%1.12%1.15%1.47%1.07%0.98%0.00%0.00%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.03%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%

Часто задаваемые вопросы

IQSU and QARP have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQSU has higher volatility (4.57%) compared to QARP (2.84%). In terms of maximum drawdown, IQSU dropped -31.29% vs QARP's -35.44%.

On 5-year performance, QARP leads with 11.95% vs 11.82% for IQSU. On fees, IQSU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QARP has performed better with a 11.95% return vs 11.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for QARP.

QARP has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.99% for IQSU.

IQSU tracks IQ Candriam ESG US Equity Index, while QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. They also come from different issuers: New York Life and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.09% for IQSU and 0.19% for QARP.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSU и QARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор