Сравнение IQSU с QARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP).
IQSU и QARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQSU - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Candriam ESG US Equity Index. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г.. QARP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IQSU и QARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQSU и QARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSU IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF | -5.23% | 14.44% | 16.64% | 32.96% | -22.10% | 30.53% | 28.24% | 1.24% |
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 0.66% | 13.99% | 18.94% | 23.03% | -14.62% | 31.82% | 14.83% | 0.75% |
Доходность по периодам
С начала года, IQSU показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у QARP с доходностью 0.66%.
IQSU
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 13.96%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
QARP
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQSU и QARP
IQSU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QARP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IQSU vs. QARP — Ранг доходности на риск
IQSU
QARP
Сравнение IQSU c QARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQSU | QARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.96 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.47 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.39 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 6.56 | -1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQSU | QARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.96 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.72 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.66 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между IQSU и QARP составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSU и QARP
Дивидендная доходность IQSU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности QARP в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSU IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF | 1.16% | 1.09% | 1.12% | 1.15% | 1.47% | 1.07% | 0.98% | 0.00% | 0.00% |
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 1.13% | 1.14% | 1.39% | 1.28% | 1.68% | 1.34% | 1.61% | 1.85% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок IQSU и QARP
Максимальная просадка IQSU за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSU и QARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQSU | QARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -35.44% | +4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -7.32% | -3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.76% | -22.75% | -4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -4.72% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -4.52% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.40% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSU и QARP
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что IQSU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQSU | QARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 4.37% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 8.16% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 15.82% | +3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 15.57% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 19.80% | +1.02% |