Сравнение IQSU с FITZ
IQSU (IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF) and FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. IQSU is passively managed, while FITZ is actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQSU charges 0.09%/yr vs 0.75%/yr for FITZ.
Доходность
Сравнение доходности IQSU и FITZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IQSU
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 13.69%
- 6 месяцев
- 14.19%
- 1 год
- 30.14%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- —
FITZ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQSU и FITZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IQSU IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF | 0.21% |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -1.66% |
Correlation
The correlation between IQSU and FITZ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSU vs. FITZ — Ранг доходности на риск
IQSU
FITZ
Сравнение IQSU c FITZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQSU | FITZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQSU | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | -7.29 | +8.08 |
Просадки
Сравнение просадок IQSU и FITZ
Максимальная просадка IQSU за все время составила -31.29%, что больше максимальной просадки FITZ в -1.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSU и FITZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSU | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -1.97% | -29.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.97% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -1.08% | -4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSU и FITZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSU | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 8.74% | +5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 8.74% | +9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.67% | 8.74% | +11.93% |
Сравнение комиссий IQSU и FITZ
IQSU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FITZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSU и FITZ
Дивидендная доходность IQSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как FITZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQSU IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF | 0.97% | 1.09% | 1.12% | 1.15% | 1.47% | 1.07% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
IQSU and FITZ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQSU is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQSU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.
IQSU has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for FITZ.
They also come from different issuers: New York Life and Nicholas. Their fees differ too: 0.09% for IQSU and 0.75% for FITZ.
Подберите оптимальное распределение для IQSU и FITZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор