PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSM с SRHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSM с SRHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQSM (IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF) and SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - IQSM tracks the IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net while SRHQ tracks the SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, IQSM returned 14.32%/yr vs 17.84%/yr for SRHQ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IQSM charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for SRHQ.

Доходность

Сравнение доходности IQSM и SRHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IQSM показывает доходность 12.42%, а SRHQ немного выше – 12.99%.

IQSM

1 день
0.58%
1 месяц
3.67%
С начала года
12.42%
6 месяцев
12.70%
1 год
23.39%
3 года*
14.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

SRHQ

1 день
1.13%
1 месяц
2.01%
С начала года
12.99%
6 месяцев
14.13%
1 год
23.59%
3 года*
17.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSM и SRHQ

2026 (YTD)2025202420232022
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		12.42%7.97%9.15%15.82%2.29%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		12.99%7.34%16.49%21.81%1.92%

Correlation

The correlation between IQSM and SRHQ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г.

0.91

The correlation between IQSM and SRHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQSM и SRHQ

Секторы
IQSM
SRHQ

Промышленность

23.1%
22.5%

Технологии

15.5%
22.1%

Здравоохранение

14.2%
20.4%

Финансовые услуги

12.4%
9.1%

Потребительский циклический сектор

10.2%
12.7%

Недвижимость

10.0%
1.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
5.7%

Сырьевые материалы

4.1%
1.3%

Энергетика

2.6%
1.2%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.5%

Коммунальные услуги

0.6%
1.3%

Промышленность

IQSM
23.1%
SRHQ
22.5%

Технологии

IQSM
15.5%
SRHQ
22.1%

Здравоохранение

IQSM
14.2%
SRHQ
20.4%

Финансовые услуги

IQSM
12.4%
SRHQ
9.1%

Потребительский циклический сектор

IQSM
10.2%
SRHQ
12.7%

Недвижимость

IQSM
10.0%
SRHQ
1.3%

Потребительский защитный сектор

IQSM
4.6%
SRHQ
5.7%

Сырьевые материалы

IQSM
4.1%
SRHQ
1.3%

Энергетика

IQSM
2.6%
SRHQ
1.2%

Коммуникационные услуги

IQSM
2.6%
SRHQ
2.5%

Коммунальные услуги

IQSM
0.6%
SRHQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF

SRH U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с IQSM:
IQSM с VOTIQSM с FSMDXIQSM с MMCAIQSM с ESGBIQSM с VOOIQSM с LRNDIQSM с SPY
Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с SCHDSRHQ с FACGXSRHQ с LSTSRHQ с GARPSRHQ с IWSSRHQ с OPTZSRHQ с AVMC

Доходность на риск

IQSM vs. SRHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSM
Ранг доходности на риск IQSM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSM c SRHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSMSRHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.61

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.32

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.76

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

12.86

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSM vs. SRHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSM на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRHQ равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSM и SRHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSMSRHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.61

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.09

-0.34

Просадки

Сравнение просадок IQSM и SRHQ

Максимальная просадка IQSM за все время составила -23.66%, что больше максимальной просадки SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSM и SRHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSMSRHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.66%

-18.50%

-5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-6.31%

-2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-18.50%

-5.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.61%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-3.08%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

1.84%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSM и SRHQ

IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что IQSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSMSRHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.53%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

10.76%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

14.73%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

16.03%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

16.03%

+1.85%

Сравнение комиссий IQSM и SRHQ

IQSM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SRHQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSM и SRHQ

Дивидендная доходность IQSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности SRHQ в 0.70%

ПозицияTTM2025202420232022
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		1.05%1.18%1.22%1.11%0.32%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.70%0.76%0.66%0.84%0.27%

Часто задаваемые вопросы

IQSM and SRHQ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQSM has higher volatility (3.84%) compared to SRHQ (3.53%). In terms of maximum drawdown, IQSM dropped -23.66% vs SRHQ's -18.50%.

On 3-year performance, SRHQ leads with 17.84% vs 14.32% for IQSM. On fees, IQSM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SRHQ has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SRHQ has performed better with a 17.84% return vs 14.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for SRHQ.

IQSM has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.70% for SRHQ.

IQSM tracks IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net, while SRHQ tracks SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: IndexIQ and SRH. Their fees differ too: 0.15% for IQSM and 0.35% for SRHQ.

SRHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSM и SRHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор