Сравнение IQSM с FTDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS).
IQSM и FTDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQSM - это пассивный фонд от IndexIQ, который отслеживает доходность IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 24 окт. 2022 г.. FTDS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dividend Strength Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IQSM и FTDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQSM и FTDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IQSM IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.34% | 7.97% | 9.15% | 15.82% | 2.29% |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 7.05% | 13.64% | 11.12% | 11.75% | 3.29% |
Доходность по периодам
С начала года, IQSM показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у FTDS с доходностью 7.05%.
IQSM
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 15.47%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTDS
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQSM и FTDS
IQSM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTDS в 0.70%.
Доходность на риск
IQSM vs. FTDS — Ранг доходности на риск
IQSM
FTDS
Сравнение IQSM c FTDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQSM | FTDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.12 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.69 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.56 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 6.97 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQSM | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.12 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.32 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между IQSM и FTDS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSM и FTDS
Дивидендная доходность IQSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности FTDS в 1.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSM IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.17% | 1.18% | 1.22% | 1.11% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 1.65% | 1.59% | 2.05% | 2.15% | 2.31% | 0.72% | 0.99% | 1.13% | 1.14% | 0.79% | 1.24% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок IQSM и FTDS
Максимальная просадка IQSM за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки FTDS в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSM и FTDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQSM | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.66% | -56.53% | +32.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.94% | -12.98% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -4.01% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -9.92% | +4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.91% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSM и FTDS
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что IQSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQSM | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 2.78% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | 9.68% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.51% | 17.98% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 17.64% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 20.14% | -2.09% |