PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IQSM с FTDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSM с FTDS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IQSM (IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF) and FTDS (First Trust Dividend Strength ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - IQSM tracks the IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net while FTDS tracks the Dividend Strength Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IQSM returned 11.95%/yr vs 16.03%/yr for FTDS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IQSM charges 0.15%/yr vs 0.70%/yr for FTDS.

Доходность

Сравнение доходности IQSM и FTDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSM показывает доходность 14.43%, что значительно выше, чем у FTDS с доходностью 13.28%.

IQSM

1 день
0.51%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
8.69%
С начала года
14.43%
1 год
22.34%
3 года*
11.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTDS

1 день
2.03%
1 месяц
4.86%
6 месяцев
7.42%
С начала года
13.28%
1 год
22.63%
3 года*
16.03%
5 лет*
8.37%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSM и FTDS

2026 (YTD)2025202420232022
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		14.43%7.97%9.15%15.82%2.29%
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		13.28%13.64%11.12%11.75%4.88%

Correlation

The correlation between IQSM and FTDS is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2022 г.

0.81

The correlation between IQSM and FTDS shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IQSM и FTDS

Секторы
IQSM
FTDS

Промышленность

19.4%
19.6%

Технологии

18.3%
9.4%

Здравоохранение

15.1%
9.3%

Финансовые услуги

12.1%
28.4%

Недвижимость

9.7%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%
3.4%

Сырьевые материалы

5.2%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.6%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Энергетика

1.9%
19.6%

Коммунальные услуги

0.7%

-

Промышленность

IQSM
19.4%
FTDS
19.6%

Технологии

IQSM
18.3%
FTDS
9.4%

Здравоохранение

IQSM
15.1%
FTDS
9.3%

Финансовые услуги

IQSM
12.1%
FTDS
28.4%

Недвижимость

IQSM
9.7%
FTDS

-

Потребительский циклический сектор

IQSM
9.6%
FTDS
3.4%

Сырьевые материалы

IQSM
5.2%
FTDS
8.5%

Потребительский защитный сектор

IQSM
4.6%
FTDS
1.8%

Коммуникационные услуги

IQSM
3.4%
FTDS

-

Энергетика

IQSM
1.9%
FTDS
19.6%

Коммунальные услуги

IQSM
0.7%
FTDS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF

First Trust Dividend Strength ETF

Часто сравнивают с IQSM:
IQSM с VOTIQSM с FSMDXIQSM с MMCAIQSM с ESGBIQSM с LRNDIQSM с VOOIQSM с SPY
Часто сравнивают с FTDS:
FTDS с QGRWFTDS с TUSAFTDS с DGROFTDS с OPTZFTDS с MOOFTDS с IWSFTDS с VIG

Доходность на риск

IQSM vs. FTDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSM
Ранг доходности на риск IQSM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FTDS
Ранг доходности на риск FTDS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTDS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTDS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTDS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTDS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTDS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSM c FTDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQSMFTDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.75

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.62

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

3.46

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.22

8.78

+0.44

IQSM vs. FTDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSM на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTDS равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSM и FTDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQSM и FTDS

Максимальная просадка IQSM за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки FTDS в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSM и FTDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSMFTDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.66%

-56.53%

+32.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-6.57%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-18.04%

-5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

0.00%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-9.83%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.58%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSM и FTDS

Текущая волатильность для IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) составляет 3.42%, в то время как у First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что IQSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSMFTDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

3.66%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

8.44%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

12.95%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

17.61%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

20.04%

-2.26%

Сравнение комиссий IQSM и FTDS

IQSM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTDS в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSM и FTDS

Дивидендная доходность IQSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности FTDS в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		1.55%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		1.05%1.18%1.22%1.11%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQSM and FTDS have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTDS has higher volatility (3.66%) compared to IQSM (3.42%). In terms of maximum drawdown, IQSM dropped -23.66% vs FTDS's -56.53%.

On 3-year performance, FTDS leads with 16.03% vs 11.95% for IQSM. On fees, IQSM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IQSM has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTDS has performed better with a 16.03% return vs 11.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for FTDS.

FTDS has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 1.05% for IQSM.

IQSM tracks IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net, while FTDS tracks Dividend Strength Index. They also come from different issuers: IndexIQ and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for IQSM and 0.70% for FTDS.

FTDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSM и FTDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор