PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSM с EUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSM с EUSA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IQSM (IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF) and EUSA (iShares MSCI USA Equal Weighted ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - IQSM tracks the IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net while EUSA tracks the MSCI USA Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IQSM returned 13.93%/yr vs 15.73%/yr for EUSA. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IQSM charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for EUSA.

Доходность

Сравнение доходности IQSM и EUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSM показывает доходность 13.48%, что значительно выше, чем у EUSA с доходностью 10.06%.

IQSM

1 день
0.93%
1 месяц
2.41%
С начала года
13.48%
6 месяцев
11.27%
1 год
24.65%
3 года*
13.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

EUSA

1 день
0.43%
1 месяц
1.53%
С начала года
10.06%
6 месяцев
8.62%
1 год
17.88%
3 года*
15.73%
5 лет*
7.65%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSM и EUSA

2026 (YTD)2025202420232022
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		13.48%7.97%9.15%15.82%2.29%
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		10.06%10.24%14.64%17.72%4.67%

Correlation

The correlation between IQSM and EUSA is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2022 г.

0.96

The correlation between IQSM and EUSA has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQSM и EUSA

Секторы
IQSM
EUSA

Промышленность

20.9%
15.3%

Технологии

18.9%
20.3%

Здравоохранение

14.0%
10.8%

Финансовые услуги

12.1%
14.7%

Потребительский циклический сектор

9.7%
11.1%

Недвижимость

9.5%
5.2%

Сырьевые материалы

4.7%
4.3%

Потребительский защитный сектор

4.5%
5.3%

Коммуникационные услуги

3.3%
4.0%

Энергетика

1.4%
3.8%

Коммунальные услуги

0.7%
5.4%

Промышленность

IQSM
20.9%
EUSA
15.3%

Технологии

IQSM
18.9%
EUSA
20.3%

Здравоохранение

IQSM
14.0%
EUSA
10.8%

Финансовые услуги

IQSM
12.1%
EUSA
14.7%

Потребительский циклический сектор

IQSM
9.7%
EUSA
11.1%

Недвижимость

IQSM
9.5%
EUSA
5.2%

Сырьевые материалы

IQSM
4.7%
EUSA
4.3%

Потребительский защитный сектор

IQSM
4.5%
EUSA
5.3%

Коммуникационные услуги

IQSM
3.3%
EUSA
4.0%

Энергетика

IQSM
1.4%
EUSA
3.8%

Коммунальные услуги

IQSM
0.7%
EUSA
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

Часто сравнивают с IQSM:
IQSM с VOTIQSM с FSMDXIQSM с MMCAIQSM с ESGBIQSM с LRNDIQSM с VOOIQSM с SPY
Часто сравнивают с EUSA:
EUSA с RSPEUSA с GSEWEUSA с VOOEUSA с VTIEUSA с ^GSPCEUSA с SCHGEUSA с ITOT

Доходность на риск

IQSM vs. EUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSM
Ранг доходности на риск IQSM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EUSA
Ранг доходности на риск EUSA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSM c EUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQSMEUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.49

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.16

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.30

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.18

9.03

+1.16

IQSM vs. EUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSM на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUSA равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSM и EUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQSM и EUSA

Максимальная просадка IQSM за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки EUSA в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSM и EUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSMEUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.66%

-39.16%

+15.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-7.82%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-18.20%

-5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.62%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-4.58%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.99%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSM и EUSA

IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что IQSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSMEUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

3.67%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

9.09%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

12.04%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

16.99%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

18.32%

-0.45%

Сравнение комиссий IQSM и EUSA

IQSM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии EUSA в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSM и EUSA

Дивидендная доходность IQSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности EUSA в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		1.47%1.63%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		1.06%1.18%1.22%1.11%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IQSM and EUSA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IQSM has higher volatility (4.28%) compared to EUSA (3.67%). In terms of maximum drawdown, IQSM dropped -23.66% vs EUSA's -39.16%.

On 3-year performance, EUSA leads with 15.73% vs 13.93% for IQSM. On fees, EUSA is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EUSA has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EUSA has performed better with a 15.73% return vs 13.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUSA is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for IQSM.

EUSA has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 1.06% for IQSM.

IQSM tracks IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net, while EUSA tracks MSCI USA Equal Weighted Index. They also come from different issuers: IndexIQ and iShares. Their fees differ too: 0.15% for IQSM and 0.09% for EUSA.

IQSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSM и EUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор