PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSM с CSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSM с CSD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IQSM (IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF) and CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - IQSM tracks the IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net while CSD tracks the S&P U.S. Spin-Off Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IQSM returned 13.84%/yr vs 36.42%/yr for CSD. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IQSM charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for CSD.

Доходность

Сравнение доходности IQSM и CSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSM показывает доходность 11.77%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 39.67%.

IQSM

1 день
0.11%
1 месяц
4.36%
С начала года
11.77%
6 месяцев
12.17%
1 год
22.78%
3 года*
13.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSD

1 день
0.47%
1 месяц
8.22%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.98%
1 год
71.88%
3 года*
36.42%
5 лет*
16.45%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSM и CSD

2026 (YTD)2025202420232022
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		11.77%7.97%9.15%15.82%2.29%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		39.67%21.58%27.61%23.77%1.66%

Correlation

The correlation between IQSM and CSD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г.

0.87

The correlation between IQSM and CSD has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQSM и CSD

Секторы
IQSM
CSD

Промышленность

23.1%
31.1%

Технологии

15.5%
18.6%

Здравоохранение

14.2%
13.1%

Финансовые услуги

12.4%
0.1%

Потребительский циклический сектор

10.2%
2.9%

Недвижимость

10.0%
5.1%

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Сырьевые материалы

4.1%
11.1%

Энергетика

2.6%

-

Коммуникационные услуги

2.6%
9.0%

Коммунальные услуги

0.6%
7.0%

Промышленность

IQSM
23.1%
CSD
31.1%

Технологии

IQSM
15.5%
CSD
18.6%

Здравоохранение

IQSM
14.2%
CSD
13.1%

Финансовые услуги

IQSM
12.4%
CSD
0.1%

Потребительский циклический сектор

IQSM
10.2%
CSD
2.9%

Недвижимость

IQSM
10.0%
CSD
5.1%

Потребительский защитный сектор

IQSM
4.6%
CSD

-

Сырьевые материалы

IQSM
4.1%
CSD
11.1%

Энергетика

IQSM
2.6%
CSD

-

Коммуникационные услуги

IQSM
2.6%
CSD
9.0%

Коммунальные услуги

IQSM
0.6%
CSD
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF

Invesco S&P Spin-Off ETF

Часто сравнивают с IQSM:
IQSM с VOTIQSM с FSMDXIQSM с MMCAIQSM с ESGBIQSM с VOOIQSM с LRNDIQSM с SPY
Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с IYMCSD с SPMOCSD с VOOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с SRLN

Доходность на риск

IQSM vs. CSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSM
Ранг доходности на риск IQSM: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSM: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSM c CSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSMCSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
3.03

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.80

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.49

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

6.37

-3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

24.98

-15.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSM vs. CSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSM на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа CSD равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSM и CSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSMCSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

3.03

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.43

+0.31

Просадки

Сравнение просадок IQSM и CSD

Максимальная просадка IQSM за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSM и CSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSMCSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.66%

-70.47%

+46.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-11.34%

+2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-30.15%

+6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-14.23%

+9.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.89%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSM и CSD

Текущая волатильность для IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) составляет 3.97%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что IQSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSMCSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

6.19%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

18.29%

-7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

23.87%

-8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

23.26%

-5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

24.83%

-6.94%

Сравнение комиссий IQSM и CSD

IQSM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSM и CSD

Дивидендная доходность IQSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности CSD в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.11%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		1.06%1.18%1.22%1.11%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQSM and CSD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSD has higher volatility (6.19%) compared to IQSM (3.97%). In terms of maximum drawdown, IQSM dropped -23.66% vs CSD's -70.47%.

On 3-year performance, CSD leads with 36.42% vs 13.84% for IQSM. On fees, IQSM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IQSM has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CSD has performed better with a 36.42% return vs 13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for CSD.

IQSM has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.11% for CSD.

IQSM tracks IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net, while CSD tracks S&P U.S. Spin-Off Index. They also come from different issuers: IndexIQ and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for IQSM and 0.65% for CSD.

CSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSM и CSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор