Сравнение IQSM с CSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD).
IQSM и CSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQSM - это пассивный фонд от IndexIQ, который отслеживает доходность IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 24 окт. 2022 г.. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IQSM и CSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQSM и CSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IQSM IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | 0.51% | 7.97% | 9.15% | 15.82% | 2.29% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 12.97% | 21.58% | 27.61% | 23.77% | 1.66% |
Доходность по периодам
С начала года, IQSM показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 12.97%.
IQSM
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSD
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 12.97%
- 6 месяцев
- 21.17%
- 1 год
- 50.42%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQSM и CSD
IQSM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.
Доходность на риск
IQSM vs. CSD — Ранг доходности на риск
IQSM
CSD
Сравнение IQSM c CSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQSM | CSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.74 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 2.30 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.33 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.99 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 12.37 | -7.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQSM | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.74 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.39 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между IQSM и CSD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSM и CSD
Дивидендная доходность IQSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности CSD в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSM IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.18% | 1.18% | 1.22% | 1.11% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IQSM и CSD
Максимальная просадка IQSM за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSM и CSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQSM | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.66% | -70.47% | +46.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.94% | -17.08% | +3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -7.06% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -14.35% | +9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 4.13% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSM и CSD
Текущая волатильность для IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) составляет 6.46%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что IQSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQSM | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 10.52% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | 19.01% | -7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.49% | 29.16% | -8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 23.04% | -4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 24.69% | -6.64% |