Сравнение IQSM с BMVP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP).
IQSM и BMVP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQSM - это пассивный фонд от IndexIQ, который отслеживает доходность IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 24 окт. 2022 г.. BMVP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg MVP Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IQSM и BMVP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQSM и BMVP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IQSM IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.34% | 7.97% | 9.15% | 15.82% | 2.29% |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 2.87% | 6.15% | 17.46% | 19.03% | 0.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IQSM показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у BMVP с доходностью 2.87%.
IQSM
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 15.47%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMVP
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQSM и BMVP
IQSM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BMVP в 0.29%.
Доходность на риск
IQSM vs. BMVP — Ранг доходности на риск
IQSM
BMVP
Сравнение IQSM c BMVP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQSM | BMVP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.48 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 0.77 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.60 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 2.73 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQSM | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.48 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.11 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между IQSM и BMVP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSM и BMVP
Дивидендная доходность IQSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности BMVP в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSM IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.17% | 1.18% | 1.22% | 1.11% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок IQSM и BMVP
Максимальная просадка IQSM за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки BMVP в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSM и BMVP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQSM | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.66% | -78.13% | +54.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.94% | -11.26% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -5.11% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -36.46% | +31.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.47% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSM и BMVP
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что IQSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQSM | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 3.09% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | 7.37% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.51% | 14.24% | +6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 16.28% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 18.84% | -0.79% |