PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSI с QAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSI с QAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQSI (IQ Candriam ESG International Equity ETF) and QAI (IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) are both exchange-traded funds - IQSI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the IQ Candriam ESG International Equity Index, while QAI is a Long-Short fund tracking the IQ Hedge Multi-Strategy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQSI returned 7.79%/yr vs 4.56%/yr for QAI. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQSI charges 0.15%/yr vs 0.79%/yr for QAI.

Доходность

Сравнение доходности IQSI и QAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSI показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у QAI с доходностью 9.01%.

IQSI

1 день
0.61%
1 месяц
3.82%
С начала года
9.93%
6 месяцев
11.88%
1 год
19.13%
3 года*
15.69%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

QAI

1 день
-0.05%
1 месяц
1.75%
С начала года
9.01%
6 месяцев
9.54%
1 год
16.00%
3 года*
10.19%
5 лет*
4.56%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSI и QAI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IQSI
IQ Candriam ESG International Equity ETF		9.93%26.95%4.84%16.21%-14.76%12.70%10.36%0.27%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		9.01%8.29%6.67%10.07%-8.68%-0.16%5.73%0.31%

Correlation

The correlation between IQSI and QAI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2019 г.

0.76

The correlation between IQSI and QAI has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQSI и QAI

Секторы
IQSI
QAI

Финансовые услуги

22.2%
19.5%

Промышленность

16.8%
13.6%

Технологии

15.9%
21.9%

Здравоохранение

13.2%
7.1%

Потребительский циклический сектор

7.6%
7.3%

Потребительский защитный сектор

6.0%
3.7%

Сырьевые материалы

5.6%
5.3%

Коммуникационные услуги

4.1%
11.2%

Коммунальные услуги

4.0%
3.8%

Недвижимость

2.3%
2.9%

Энергетика

0.9%
3.7%

Финансовые услуги

IQSI
22.2%
QAI
19.5%

Промышленность

IQSI
16.8%
QAI
13.6%

Технологии

IQSI
15.9%
QAI
21.9%

Здравоохранение

IQSI
13.2%
QAI
7.1%

Потребительский циклический сектор

IQSI
7.6%
QAI
7.3%

Потребительский защитный сектор

IQSI
6.0%
QAI
3.7%

Сырьевые материалы

IQSI
5.6%
QAI
5.3%

Коммуникационные услуги

IQSI
4.1%
QAI
11.2%

Коммунальные услуги

IQSI
4.0%
QAI
3.8%

Недвижимость

IQSI
2.3%
QAI
2.9%

Энергетика

IQSI
0.9%
QAI
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam ESG International Equity ETF

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Часто сравнивают с IQSI:
IQSI с EASGIQSI с EVUSIQSI с CVIEIQSI с HFXIIQSI с SPDWIQSI с CWIIQSI с IQDF
Часто сравнивают с QAI:
QAI с HDGQAI с SPYQAI с IGHGQAI с MNAQAI с CLSEQAI с VOOQAI с VTI

Доходность на риск

IQSI vs. QAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSI
Ранг доходности на риск IQSI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSI c QAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSIQAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.68

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.83

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.53

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

4.33

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

17.86

-11.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSI vs. QAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSI на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа QAI равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSI и QAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSIQAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.68

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.70

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.57

-0.06

Просадки

Сравнение просадок IQSI и QAI

Максимальная просадка IQSI за все время составила -31.90%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSI и QAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSIQAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.90%

-14.95%

-16.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-3.71%

-8.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

-7.78%

-6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.86%

-14.32%

-15.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.41%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-2.57%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

0.90%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSI и QAI

IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что IQSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSIQAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

1.99%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

4.91%

+7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

5.99%

+9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

6.55%

+9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

6.17%

+12.83%

Сравнение комиссий IQSI и QAI

IQSI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QAI в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSI и QAI

Дивидендная доходность IQSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности QAI в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQSI
IQ Candriam ESG International Equity ETF		2.49%2.75%2.79%2.98%2.89%2.75%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.38%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%

Часто задаваемые вопросы

IQSI and QAI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQSI has higher volatility (4.75%) compared to QAI (1.99%). In terms of maximum drawdown, IQSI dropped -31.90% vs QAI's -14.95%.

On 5-year performance, IQSI leads with 7.79% vs 4.56% for QAI. On fees, IQSI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QAI has been the lower-risk option at 1.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQSI has performed better with a 7.79% return vs 4.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for QAI.

IQSI has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 1.38% for QAI.

IQSI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while QAI is Long-Short. IQSI tracks IQ Candriam ESG International Equity Index, while QAI tracks IQ Hedge Multi-Strategy Index. Their fees differ too: 0.15% for IQSI and 0.79% for QAI.

QAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSI и QAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор