PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSI с CWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSI с CWI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IQSI (IQ Candriam ESG International Equity ETF) and CWI (SPDR MSCI ACWI ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IQSI tracks the IQ Candriam ESG International Equity Index while CWI tracks the MSCI All Country World ex-U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQSI returned 7.66%/yr vs 8.77%/yr for CWI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IQSI charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for CWI.

Доходность

Сравнение доходности IQSI и CWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSI показывает доходность 9.26%, что значительно ниже, чем у CWI с доходностью 13.91%.

IQSI

1 день
-0.28%
1 месяц
4.63%
С начала года
9.26%
6 месяцев
11.32%
1 год
19.37%
3 года*
15.29%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—

CWI

1 день
-1.22%
1 месяц
5.25%
С начала года
13.91%
6 месяцев
16.33%
1 год
32.11%
3 года*
19.76%
5 лет*
8.77%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSI и CWI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IQSI
IQ Candriam ESG International Equity ETF		9.26%26.95%4.84%16.21%-14.76%12.70%10.36%0.27%
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		13.91%32.75%6.27%15.74%-15.39%8.81%9.83%0.64%

Correlation

The correlation between IQSI and CWI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2019 г.

0.93

The correlation between IQSI and CWI has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQSI и CWI

Секторы
IQSI
CWI

Финансовые услуги

22.2%
17.4%

Промышленность

16.8%
7.8%

Технологии

15.9%
14.9%

Здравоохранение

13.2%
5.3%

Потребительский циклический сектор

7.6%
5.8%

Потребительский защитный сектор

6.0%
2.8%

Сырьевые материалы

5.6%
4.4%

Коммуникационные услуги

4.1%
3.2%

Коммунальные услуги

4.0%
1.2%

Недвижимость

2.3%
0.9%

Энергетика

0.9%
5.0%

Финансовые услуги

IQSI
22.2%
CWI
17.4%

Промышленность

IQSI
16.8%
CWI
7.8%

Технологии

IQSI
15.9%
CWI
14.9%

Здравоохранение

IQSI
13.2%
CWI
5.3%

Потребительский циклический сектор

IQSI
7.6%
CWI
5.8%

Потребительский защитный сектор

IQSI
6.0%
CWI
2.8%

Сырьевые материалы

IQSI
5.6%
CWI
4.4%

Коммуникационные услуги

IQSI
4.1%
CWI
3.2%

Коммунальные услуги

IQSI
4.0%
CWI
1.2%

Недвижимость

IQSI
2.3%
CWI
0.9%

Энергетика

IQSI
0.9%
CWI
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam ESG International Equity ETF

SPDR MSCI ACWI ex-US ETF

Часто сравнивают с IQSI:
IQSI с EASGIQSI с EVUSIQSI с CVIEIQSI с HFXIIQSI с SPDWIQSI с IQDFIQSI с VTV
Часто сравнивают с CWI:
CWI с SPYCWI с IXUSCWI с VXUSCWI с FSPSXCWI с SPGMCWI с SCHFCWI с VTI

Доходность на риск

IQSI vs. CWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSI
Ранг доходности на риск IQSI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSI: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CWI
Ранг доходности на риск CWI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSI c CWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSICWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.10

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.90

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.81

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

10.92

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSI vs. CWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSI на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа CWI равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSI и CWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSICWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.10

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.54

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.25

+0.25

Просадки

Сравнение просадок IQSI и CWI

Максимальная просадка IQSI за все время составила -31.90%, что меньше максимальной просадки CWI в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSI и CWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSICWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.90%

-60.77%

+28.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-11.47%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

-13.85%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.86%

-29.45%

-0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-1.22%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-12.86%

+6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.95%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSI и CWI

Текущая волатильность для IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) составляет 4.89%, в то время как у SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что IQSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSICWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

5.81%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

13.10%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

15.35%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

16.25%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

17.13%

+1.87%

Сравнение комиссий IQSI и CWI

IQSI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CWI в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSI и CWI

Дивидендная доходность IQSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности CWI в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		2.70%2.97%2.89%2.80%3.17%2.65%2.07%3.05%2.81%2.29%2.45%2.62%
IQSI
IQ Candriam ESG International Equity ETF		2.50%2.75%2.79%2.98%2.89%2.75%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IQSI and CWI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CWI has higher volatility (5.81%) compared to IQSI (4.89%). In terms of maximum drawdown, IQSI dropped -31.90% vs CWI's -60.77%.

On 5-year performance, CWI leads with 8.77% vs 7.66% for IQSI. On fees, IQSI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IQSI has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CWI has performed better with a 8.77% return vs 7.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for CWI.

CWI has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 2.50% for IQSI.

IQSI tracks IQ Candriam ESG International Equity Index, while CWI tracks MSCI All Country World ex-U.S. Index. They also come from different issuers: New York Life and State Street. Their fees differ too: 0.15% for IQSI and 0.30% for CWI.

CWI currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSI и CWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор