PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSI с CWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQSI с CWI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI).

IQSI и CWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQSI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Candriam ESG International Equity Index. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г.. CWI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 10 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQSI и CWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQSI и CWI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IQSI
IQ Candriam ESG International Equity ETF		2.08%26.95%4.84%16.21%-14.76%12.70%10.36%0.27%
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		3.01%32.75%6.27%15.74%-15.39%8.81%9.83%0.64%

Доходность по периодам

С начала года, IQSI показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у CWI с доходностью 3.01%.

IQSI

1 день
1.61%
1 месяц
-5.50%
С начала года
2.08%
6 месяцев
5.15%
1 год
21.96%
3 года*
13.58%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—

CWI

1 день
1.12%
1 месяц
-5.49%
С начала года
3.01%
6 месяцев
7.01%
1 год
28.86%
3 года*
16.29%
5 лет*
7.85%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam ESG International Equity ETF

SPDR MSCI ACWI ex-US ETF

Часто сравнивают с IQSI:
IQSI с EASGIQSI с EVUSIQSI с CVIEIQSI с HFXIIQSI с SPDWIQSI с VTVIQSI с IQDF
Часто сравнивают с CWI:
CWI с SPYCWI с IXUSCWI с VXUSCWI с FSPSXCWI с SPGMCWI с SCHFCWI с VTI

Сравнение комиссий IQSI и CWI

IQSI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CWI в 0.30%.

CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
IQSI
IQ Candriam ESG International Equity ETF

Доходность на риск

IQSI vs. CWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSI
Ранг доходности на риск IQSI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CWI
Ранг доходности на риск CWI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSI c CWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSICWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.67

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.28

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.54

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

9.73

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSI vs. CWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSI на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CWI равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSI и CWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSICWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.67

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.23

+0.23

Корреляция

Корреляция между IQSI и CWI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSI и CWI

Дивидендная доходность IQSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности CWI в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQSI
IQ Candriam ESG International Equity ETF		2.68%2.75%2.79%2.98%2.89%2.75%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		2.88%2.97%2.89%2.80%3.17%2.65%2.07%3.05%2.81%2.29%2.45%2.62%

Просадки

Сравнение просадок IQSI и CWI

Максимальная просадка IQSI за все время составила -31.90%, что меньше максимальной просадки CWI в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSI и CWI.

Загрузка...

Показатели просадок

IQSICWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.90%

-60.77%

+28.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-11.47%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.86%

-29.45%

-0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-7.55%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-12.95%

+6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.00%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSI и CWI

IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) имеют волатильность 7.48% и 7.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQSICWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

7.54%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

11.64%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

17.39%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

16.01%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

17.05%

+1.96%