PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSI с EVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSI с EVUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQSI (IQ Candriam ESG International Equity ETF) and EVUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF) are both exchange-traded funds - IQSI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the IQ Candriam ESG International Equity Index, while EVUS is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, IQSI returned 15.69%/yr vs 16.51%/yr for EVUS. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQSI charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for EVUS.

Доходность

Сравнение доходности IQSI и EVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSI показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у EVUS с доходностью 11.10%.

IQSI

1 день
0.61%
1 месяц
3.82%
С начала года
9.93%
6 месяцев
11.88%
1 год
19.13%
3 года*
15.69%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

EVUS

1 день
0.80%
1 месяц
3.17%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.54%
1 год
23.69%
3 года*
16.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSI и EVUS

2026 (YTD)202520242023
IQSI
IQ Candriam ESG International Equity ETF		9.93%26.95%4.84%6.69%
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF		11.10%13.31%14.23%3.45%

Correlation

The correlation between IQSI and EVUS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.70

The correlation between IQSI and EVUS has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQSI и EVUS

Секторы
IQSI
EVUS

Финансовые услуги

22.2%
19.0%

Промышленность

16.8%
11.0%

Технологии

15.9%
15.9%

Здравоохранение

13.2%
12.3%

Потребительский циклический сектор

7.6%
4.8%

Потребительский защитный сектор

6.0%
7.1%

Сырьевые материалы

5.6%
2.9%

Коммуникационные услуги

4.1%
13.1%

Коммунальные услуги

4.0%
3.7%

Недвижимость

2.3%
3.4%

Энергетика

0.9%
6.8%

Финансовые услуги

IQSI
22.2%
EVUS
19.0%

Промышленность

IQSI
16.8%
EVUS
11.0%

Технологии

IQSI
15.9%
EVUS
15.9%

Здравоохранение

IQSI
13.2%
EVUS
12.3%

Потребительский циклический сектор

IQSI
7.6%
EVUS
4.8%

Потребительский защитный сектор

IQSI
6.0%
EVUS
7.1%

Сырьевые материалы

IQSI
5.6%
EVUS
2.9%

Коммуникационные услуги

IQSI
4.1%
EVUS
13.1%

Коммунальные услуги

IQSI
4.0%
EVUS
3.7%

Недвижимость

IQSI
2.3%
EVUS
3.4%

Энергетика

IQSI
0.9%
EVUS
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam ESG International Equity ETF

Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF

Часто сравнивают с IQSI:
IQSI с EASGIQSI с CVIEIQSI с HFXIIQSI с SPDWIQSI с CWIIQSI с IQDFIQSI с VTV
Часто сравнивают с EVUS:
EVUS с FEDMEVUS с EASGEVUS с EMEEVUS с ESGDEVUS с VLUEEVUS с DMXFEVUS с LCTD

Доходность на риск

IQSI vs. EVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSI
Ранг доходности на риск IQSI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EVUS
Ранг доходности на риск EVUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVUS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVUS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSI c EVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSIEVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.27

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.24

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

3.08

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

13.01

-7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSI vs. EVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSI на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа EVUS равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSI и EVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSIEVUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.27

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.00

-0.49

Просадки

Сравнение просадок IQSI и EVUS

Максимальная просадка IQSI за все время составила -31.90%, что больше максимальной просадки EVUS в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSI и EVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSIEVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.90%

-15.65%

-16.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-7.72%

-4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

-15.65%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

0.00%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-2.78%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

1.83%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSI и EVUS

IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что IQSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSIEVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

2.35%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

7.95%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

10.49%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

12.72%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

12.72%

+6.28%

Сравнение комиссий IQSI и EVUS

IQSI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EVUS в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSI и EVUS

Дивидендная доходность IQSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности EVUS в 1.54%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF		1.54%1.62%1.99%2.31%0.00%0.00%0.00%
IQSI
IQ Candriam ESG International Equity ETF		2.49%2.75%2.79%2.98%2.89%2.75%1.65%

Часто задаваемые вопросы

IQSI and EVUS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQSI has higher volatility (4.75%) compared to EVUS (2.35%). In terms of maximum drawdown, IQSI dropped -31.90% vs EVUS's -15.65%.

On 3-year performance, EVUS leads with 16.51% vs 15.69% for IQSI. On fees, IQSI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EVUS has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EVUS has performed better with a 16.51% return vs 15.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for EVUS.

IQSI has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 1.54% for EVUS.

IQSI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EVUS is Large Cap Value Equities. IQSI tracks IQ Candriam ESG International Equity Index, while EVUS tracks MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: New York Life and iShares. Their fees differ too: 0.15% for IQSI and 0.18% for EVUS.

EVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSI и EVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор