Сравнение IQSI с EVUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS).
IQSI и EVUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQSI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Candriam ESG International Equity Index. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г.. EVUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IQSI и EVUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQSI и EVUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IQSI IQ Candriam ESG International Equity ETF | 2.08% | 26.95% | 4.84% | 6.69% |
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 0.39% | 13.31% | 14.23% | 3.45% |
Доходность по периодам
С начала года, IQSI показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у EVUS с доходностью 0.39%.
IQSI
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- —
EVUS
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 11.55%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQSI и EVUS
IQSI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EVUS в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IQSI vs. EVUS — Ранг доходности на риск
IQSI
EVUS
Сравнение IQSI c EVUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQSI | EVUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.76 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.14 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 0.96 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 4.21 | +2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQSI | EVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.76 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.77 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между IQSI и EVUS составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSI и EVUS
Дивидендная доходность IQSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности EVUS в 1.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSI IQ Candriam ESG International Equity ETF | 2.68% | 2.75% | 2.79% | 2.98% | 2.89% | 2.75% | 1.65% |
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 1.70% | 1.62% | 1.99% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IQSI и EVUS
Максимальная просадка IQSI за все время составила -31.90%, что больше максимальной просадки EVUS в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSI и EVUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQSI | EVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.90% | -15.65% | -16.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -11.79% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -5.21% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -2.89% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.69% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSI и EVUS
IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что IQSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQSI | EVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 4.25% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 8.09% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 15.35% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 12.83% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 12.83% | +6.18% |