Сравнение IQSI с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
IQSI и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQSI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Candriam ESG International Equity Index. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IQSI и SPDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQSI и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSI IQ Candriam ESG International Equity ETF | 2.08% | 26.95% | 4.84% | 16.21% | -14.76% | 12.70% | 10.36% | 0.27% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 4.50% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 11.45% | 9.90% | 0.55% |
Доходность по периодам
С начала года, IQSI показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 4.50%.
IQSI
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- —
SPDW
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQSI и SPDW
IQSI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IQSI vs. SPDW — Ранг доходности на риск
IQSI
SPDW
Сравнение IQSI c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQSI | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.80 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.46 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.77 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 10.76 | -3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQSI | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.80 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.53 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.22 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между IQSI и SPDW составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSI и SPDW
Дивидендная доходность IQSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности SPDW в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSI IQ Candriam ESG International Equity ETF | 2.68% | 2.75% | 2.79% | 2.98% | 2.89% | 2.75% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.16% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок IQSI и SPDW
Максимальная просадка IQSI за все время составила -31.90%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSI и SPDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQSI | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.90% | -60.02% | +28.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -11.55% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.86% | -30.21% | +0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -7.11% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -13.01% | +6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.97% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSI и SPDW
IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеют волатильность 7.48% и 7.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQSI | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 7.85% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 11.62% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 17.61% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 16.27% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 17.16% | +1.85% |