PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IQSI с SPDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IQSI и SPDW составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение IQSI с SPDW

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).

IQSI и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQSI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Candriam ESG International Equity Index. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQSI или SPDW.

Доходность

Сравнение доходности IQSI и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IQSI:

0.79

SPDW:

0.84

Коэф-т Сортино

IQSI:

1.16

SPDW:

1.19

Коэф-т Омега

IQSI:

1.16

SPDW:

1.16

Коэф-т Кальмара

IQSI:

0.92

SPDW:

0.98

Коэф-т Мартина

IQSI:

2.60

SPDW:

3.01

Индекс Язвы

IQSI:

4.99%

SPDW:

4.39%

Дневная вол-ть

IQSI:

17.44%

SPDW:

17.15%

Макс. просадка

IQSI:

-31.90%

SPDW:

-60.02%

Текущая просадка

IQSI:

-0.51%

SPDW:

-0.43%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IQSI показывает доходность 16.13%, а SPDW немного выше – 16.64%.

IQSI

С начала года

16.13%

1 месяц

4.83%

6 месяцев

12.36%

1 год

13.74%

3 года

10.94%

5 лет

11.32%

10 лет

N/A

SPDW

С начала года

16.64%

1 месяц

5.15%

6 месяцев

12.68%

1 год

14.23%

3 года

10.34%

5 лет

11.24%

10 лет

6.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam ESG International Equity ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Сравнение комиссий IQSI и SPDW

IQSI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IQSI
IQ Candriam ESG International Equity ETF
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IQSI и SPDW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSI
Ранг риск-скорректированной доходности IQSI, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQSI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг риск-скорректированной доходности SPDW, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPDW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IQSI c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IQSI на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDW равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSI и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSI и SPDW

Дивидендная доходность IQSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности SPDW в 2.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IQSI
IQ Candriam ESG International Equity ETF		2.36%2.79%2.98%2.89%2.75%1.65%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.74%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.79%3.51%

Просадки

Сравнение просадок IQSI и SPDW

Максимальная просадка IQSI за все время составила -31.90%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSI и SPDW.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IQSI и SPDW

IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что IQSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...