PortfoliosLab logo
Сравнение IQSI с SPDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IQSI и SPDW составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности IQSI и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IQSI:

0.59

SPDW:

0.61

Коэф-т Сортино

IQSI:

1.00

SPDW:

1.01

Коэф-т Омега

IQSI:

1.14

SPDW:

1.14

Коэф-т Кальмара

IQSI:

0.77

SPDW:

0.81

Коэф-т Мартина

IQSI:

2.17

SPDW:

2.48

Индекс Язвы

IQSI:

4.99%

SPDW:

4.40%

Дневная вол-ть

IQSI:

17.43%

SPDW:

17.20%

Макс. просадка

IQSI:

-31.90%

SPDW:

-60.02%

Текущая просадка

IQSI:

-0.35%

SPDW:

-0.16%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IQSI показывает доходность 12.57%, а SPDW немного выше – 12.60%.


IQSI

С начала года

12.57%

1 месяц

9.62%

6 месяцев

9.20%

1 год

10.26%

5 лет

11.81%

10 лет

N/A

SPDW

С начала года

12.60%

1 месяц

9.61%

6 месяцев

8.87%

1 год

10.36%

5 лет

11.55%

10 лет

5.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IQSI и SPDW

IQSI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IQSI и SPDW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IQSI
Ранг риск-скорректированной доходности IQSI, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQSI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

SPDW
Ранг риск-скорректированной доходности SPDW, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPDW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IQSI c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа IQSI на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDW равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSI и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSI и SPDW

Дивидендная доходность IQSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности SPDW в 2.84%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IQSI
IQ Candriam ESG International Equity ETF
2.43%2.79%2.98%2.89%2.75%1.65%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
2.84%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.79%3.51%

Просадки

Сравнение просадок IQSI и SPDW

Максимальная просадка IQSI за все время составила -31.90%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSI и SPDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IQSI и SPDW


Загрузка...