PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSI с HFXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSI с HFXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQSI (IQ Candriam ESG International Equity ETF) and HFXI (IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from New York Life - IQSI tracks the IQ Candriam ESG International Equity Index while HFXI tracks the FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQSI returned 7.79%/yr vs 12.14%/yr for HFXI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IQSI charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for HFXI.

Доходность

Сравнение доходности IQSI и HFXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSI показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у HFXI с доходностью 17.16%.

IQSI

1 день
0.61%
1 месяц
3.82%
С начала года
9.93%
6 месяцев
11.88%
1 год
19.13%
3 года*
15.69%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

HFXI

1 день
0.03%
1 месяц
5.10%
С начала года
17.16%
6 месяцев
19.96%
1 год
35.02%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.14%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSI и HFXI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IQSI
IQ Candriam ESG International Equity ETF		9.93%26.95%4.84%16.21%-14.76%12.70%10.36%0.27%
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		17.16%30.10%7.58%19.56%-10.71%13.96%6.88%-0.21%

Correlation

The correlation between IQSI and HFXI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2019 г.

0.92

The correlation between IQSI and HFXI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQSI и HFXI

Секторы
IQSI
HFXI

Финансовые услуги

22.2%
22.8%

Промышленность

16.8%
20.1%

Технологии

15.9%
14.5%

Здравоохранение

13.2%
9.5%

Потребительский циклический сектор

7.6%
7.7%

Потребительский защитный сектор

6.0%
6.3%

Сырьевые материалы

5.6%
5.9%

Коммуникационные услуги

4.1%
3.5%

Коммунальные услуги

4.0%
3.6%

Недвижимость

2.3%
2.5%

Энергетика

0.9%
3.6%

Финансовые услуги

IQSI
22.2%
HFXI
22.8%

Промышленность

IQSI
16.8%
HFXI
20.1%

Технологии

IQSI
15.9%
HFXI
14.5%

Здравоохранение

IQSI
13.2%
HFXI
9.5%

Потребительский циклический сектор

IQSI
7.6%
HFXI
7.7%

Потребительский защитный сектор

IQSI
6.0%
HFXI
6.3%

Сырьевые материалы

IQSI
5.6%
HFXI
5.9%

Коммуникационные услуги

IQSI
4.1%
HFXI
3.5%

Коммунальные услуги

IQSI
4.0%
HFXI
3.6%

Недвижимость

IQSI
2.3%
HFXI
2.5%

Энергетика

IQSI
0.9%
HFXI
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam ESG International Equity ETF

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

Часто сравнивают с IQSI:
IQSI с EASGIQSI с EVUSIQSI с CVIEIQSI с SPDWIQSI с CWIIQSI с IQDFIQSI с VTV
Часто сравнивают с HFXI:
HFXI с DBAWHFXI с FLKRHFXI с FFLCHFXI с DBEFHFXI с VIGIHFXI с SGOVXHFXI с EQWL

Доходность на риск

IQSI vs. HFXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSI
Ранг доходности на риск IQSI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
HFXI
Ранг доходности на риск HFXI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFXI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSI c HFXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSIHFXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.39

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.32

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

3.25

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

12.88

-7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSI vs. HFXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSI на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа HFXI равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSI и HFXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSIHFXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.39

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.82

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.57

-0.06

Просадки

Сравнение просадок IQSI и HFXI

Максимальная просадка IQSI за все время составила -31.90%, примерно равная максимальной просадке HFXI в -32.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSI и HFXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSIHFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.90%

-32.42%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-10.84%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

-13.52%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.86%

-22.35%

-7.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.42%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-5.45%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.73%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSI и HFXI

Текущая волатильность для IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) составляет 4.75%, в то время как у IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что IQSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSIHFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

5.23%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

12.40%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

14.69%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

14.85%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

16.63%

+2.37%

Сравнение комиссий IQSI и HFXI

IQSI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HFXI в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSI и HFXI

Дивидендная доходность IQSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности HFXI в 3.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		3.84%4.19%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.56%2.71%0.78%
IQSI
IQ Candriam ESG International Equity ETF		2.49%2.75%2.79%2.98%2.89%2.75%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IQSI and HFXI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HFXI has higher volatility (5.23%) compared to IQSI (4.75%). In terms of maximum drawdown, IQSI dropped -31.90% vs HFXI's -32.42%.

On 5-year performance, HFXI leads with 12.14% vs 7.79% for IQSI. On fees, IQSI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IQSI has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HFXI has performed better with a 12.14% return vs 7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for HFXI.

HFXI has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 2.49% for IQSI.

IQSI tracks IQ Candriam ESG International Equity Index, while HFXI tracks FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. Their fees differ too: 0.15% for IQSI and 0.20% for HFXI.

HFXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSI и HFXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор