Сравнение IQSI с IPOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и Renaissance International IPO ETF (IPOS).
IQSI и IPOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQSI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Candriam ESG International Equity Index. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г.. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IQSI и IPOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQSI и IPOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSI IQ Candriam ESG International Equity ETF | 1.45% | 26.95% | 4.84% | 16.21% | -14.76% | 12.70% | 10.36% | 0.27% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 9.58% | 39.93% | -12.34% | -16.49% | -33.46% | -30.62% | 50.71% | 1.64% |
Доходность по периодам
С начала года, IQSI показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 9.58%.
IQSI
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- —
IPOS
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 9.58%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 45.16%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- -11.74%
- 10 лет*
- 0.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQSI и IPOS
IQSI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.
Доходность на риск
IQSI vs. IPOS — Ранг доходности на риск
IQSI
IPOS
Сравнение IQSI c IPOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQSI | IPOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.55 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.98 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.69 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 8.09 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQSI | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.55 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | -0.44 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.00 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между IQSI и IPOS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSI и IPOS
Дивидендная доходность IQSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности IPOS в 0.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSI IQ Candriam ESG International Equity ETF | 2.69% | 2.75% | 2.79% | 2.98% | 2.89% | 2.75% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 0.87% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок IQSI и IPOS
Максимальная просадка IQSI за все время составила -31.90%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSI и IPOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQSI | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.90% | -73.09% | +41.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -17.17% | +5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.86% | -70.33% | +40.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -53.44% | +45.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -31.78% | +25.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 5.71% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSI и IPOS
Текущая волатильность для IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) составляет 7.35%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 14.37%. Это указывает на то, что IQSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQSI | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 14.37% | -7.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | 24.21% | -12.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.73% | 29.31% | -11.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 26.52% | -10.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 23.71% | -4.70% |