Сравнение IQSI с BBIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN).
IQSI и BBIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQSI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Candriam ESG International Equity Index. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г.. BBIN - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IQSI и BBIN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQSI и BBIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSI IQ Candriam ESG International Equity ETF | 1.45% | 26.95% | 4.84% | 16.21% | -14.76% | 12.70% | 10.36% | 0.27% |
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 2.53% | 31.86% | 3.65% | 18.54% | -14.29% | 11.74% | 7.91% | 0.26% |
Доходность по периодам
С начала года, IQSI показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у BBIN с доходностью 2.53%.
IQSI
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- —
BBIN
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQSI и BBIN
IQSI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BBIN в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IQSI vs. BBIN — Ранг доходности на риск
IQSI
BBIN
Сравнение IQSI c BBIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQSI | BBIN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.38 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.95 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.16 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 8.18 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQSI | BBIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.38 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.52 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.50 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IQSI и BBIN составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSI и BBIN
Дивидендная доходность IQSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности BBIN в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSI IQ Candriam ESG International Equity ETF | 2.69% | 2.75% | 2.79% | 2.98% | 2.89% | 2.75% | 1.65% | 0.00% |
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 3.85% | 3.87% | 3.41% | 3.20% | 2.83% | 3.54% | 1.07% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок IQSI и BBIN
Максимальная просадка IQSI за все время составила -31.90%, примерно равная максимальной просадке BBIN в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSI и BBIN.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQSI | BBIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.90% | -33.37% | +1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -11.57% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.86% | -29.24% | -0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -7.30% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -6.39% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.06% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSI и BBIN
IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) имеют волатильность 7.35% и 7.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQSI | BBIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 7.40% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | 11.42% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.73% | 18.07% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 16.39% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 19.13% | -0.12% |