PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSI с BBEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSI с BBEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQSI (IQ Candriam ESG International Equity ETF) and BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) are both exchange-traded funds - IQSI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the IQ Candriam ESG International Equity Index, while BBEU is a Europe Equities fund tracking the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQSI returned 7.79%/yr vs 9.03%/yr for BBEU. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IQSI charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for BBEU.

Доходность

Сравнение доходности IQSI и BBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSI показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у BBEU с доходностью 6.77%.

IQSI

1 день
0.61%
1 месяц
3.82%
С начала года
9.93%
6 месяцев
11.88%
1 год
19.13%
3 года*
15.69%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

BBEU

1 день
1.18%
1 месяц
2.36%
С начала года
6.77%
6 месяцев
9.98%
1 год
18.96%
3 года*
17.22%
5 лет*
9.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSI и BBEU

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IQSI
IQ Candriam ESG International Equity ETF		9.93%26.95%4.84%16.21%-14.76%12.70%10.36%0.27%
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		6.77%36.37%1.85%20.31%-14.72%17.50%5.00%0.96%

Correlation

The correlation between IQSI and BBEU is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2019 г.

0.93

The correlation between IQSI and BBEU has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQSI и BBEU

Секторы
IQSI
BBEU

Финансовые услуги

22.2%
21.8%

Промышленность

16.8%
14.8%

Технологии

15.9%
7.7%

Здравоохранение

13.2%
10.7%

Потребительский циклический сектор

7.6%
4.7%

Потребительский защитный сектор

6.0%
8.4%

Сырьевые материалы

5.6%
4.5%

Коммуникационные услуги

4.1%
2.8%

Коммунальные услуги

4.0%
3.0%

Недвижимость

2.3%
0.3%

Энергетика

0.9%
3.4%

Финансовые услуги

IQSI
22.2%
BBEU
21.8%

Промышленность

IQSI
16.8%
BBEU
14.8%

Технологии

IQSI
15.9%
BBEU
7.7%

Здравоохранение

IQSI
13.2%
BBEU
10.7%

Потребительский циклический сектор

IQSI
7.6%
BBEU
4.7%

Потребительский защитный сектор

IQSI
6.0%
BBEU
8.4%

Сырьевые материалы

IQSI
5.6%
BBEU
4.5%

Коммуникационные услуги

IQSI
4.1%
BBEU
2.8%

Коммунальные услуги

IQSI
4.0%
BBEU
3.0%

Недвижимость

IQSI
2.3%
BBEU
0.3%

Энергетика

IQSI
0.9%
BBEU
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam ESG International Equity ETF

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

Часто сравнивают с IQSI:
IQSI с EASGIQSI с EVUSIQSI с CVIEIQSI с HFXIIQSI с SPDWIQSI с CWIIQSI с IQDF
Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHDBBEU с SCHYBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с ^GSPC

Доходность на риск

IQSI vs. BBEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSI
Ранг доходности на риск IQSI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSI c BBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSIBBEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.23

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.79

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

1.56

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

5.78

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSI vs. BBEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSI на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBEU равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSI и BBEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSIBBEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.23

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.52

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.48

+0.03

Просадки

Сравнение просадок IQSI и BBEU

Максимальная просадка IQSI за все время составила -31.90%, что меньше максимальной просадки BBEU в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSI и BBEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSIBBEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.90%

-36.27%

+4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-12.23%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

-14.23%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.86%

-31.08%

+1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-1.50%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-6.14%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.29%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSI и BBEU

Текущая волатильность для IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) составляет 4.75%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что IQSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSIBBEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

5.55%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

13.02%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

15.51%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

17.50%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

19.32%

-0.32%

Сравнение комиссий IQSI и BBEU

IQSI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BBEU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSI и BBEU

Дивидендная доходность IQSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности BBEU в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.78%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%
IQSI
IQ Candriam ESG International Equity ETF		2.49%2.75%2.79%2.98%2.89%2.75%1.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IQSI and BBEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBEU has higher volatility (5.55%) compared to IQSI (4.75%). In terms of maximum drawdown, IQSI dropped -31.90% vs BBEU's -36.27%.

On 5-year performance, BBEU leads with 9.03% vs 7.79% for IQSI. On fees, BBEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IQSI has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBEU has performed better with a 9.03% return vs 7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for IQSI.

BBEU has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 2.49% for IQSI.

IQSI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BBEU is Europe Equities. IQSI tracks IQ Candriam ESG International Equity Index, while BBEU tracks Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: New York Life and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for IQSI and 0.09% for BBEU.

IQSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSI и BBEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор