Сравнение IQRA с URE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) и ProShares Ultra Real Estate (URE).
IQRA и URE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQRA - это активно управляемый фонд от IndexIQ. Фонд был запущен 9 мая 2023 г.. URE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности IQRA и URE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQRA и URE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 5.25% | 12.42% | 5.58% | 2.36% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.38% | -3.65% | 0.35% | 13.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IQRA показывает доходность 5.25%, что значительно выше, чем у URE с доходностью 2.38%.
IQRA
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- -5.82%
- 1 год
- -6.19%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQRA и URE
IQRA берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии URE в 0.95%.
Доходность на риск
IQRA vs. URE — Ранг доходности на риск
IQRA
URE
Сравнение IQRA c URE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQRA | URE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | -0.19 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | -0.05 | +1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.99 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | -0.26 | +1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | -0.79 | +7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQRA | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | -0.19 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | -0.07 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между IQRA и URE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQRA и URE
Дивидендная доходность IQRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности URE в 2.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 2.83% | 2.83% | 3.53% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.29% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок IQRA и URE
Максимальная просадка IQRA за все время составила -15.70%, что меньше максимальной просадки URE в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQRA и URE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQRA | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.70% | -97.16% | +81.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -22.93% | +13.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -57.49% | +51.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -64.63% | +61.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 7.62% | -5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQRA и URE
Текущая волатильность для IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) составляет 4.41%, в то время как у ProShares Ultra Real Estate (URE) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что IQRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQRA | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 9.32% | -4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 19.04% | -11.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 32.48% | -19.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.87% | 37.23% | -24.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.87% | 40.49% | -27.62% |