PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQRA с SRVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQRA с SRVR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IQRA (IQ CBRE Real Assets ETF) and SRVR (Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF) are both REIT funds. IQRA is actively managed, while SRVR is passively managed. Over the past 3 years, IQRA returned 9.89%/yr vs 8.85%/yr for SRVR. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQRA charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for SRVR.

Доходность

Сравнение доходности IQRA и SRVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQRA показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у SRVR с доходностью 19.79%.

IQRA

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.66%
С начала года
5.98%
6 месяцев
5.90%
1 год
11.28%
3 года*
9.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

SRVR

1 день
-1.79%
1 месяц
-2.74%
С начала года
19.79%
6 месяцев
20.69%
1 год
11.19%
3 года*
8.85%
5 лет*
-0.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQRA и SRVR

2026 (YTD)202520242023
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		5.98%12.42%5.58%2.36%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		19.79%-1.99%2.70%4.76%

Correlation

The correlation between IQRA and SRVR is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.76

The correlation between IQRA and SRVR shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IQRA и SRVR

Секторы
IQRA
SRVR

Недвижимость

51.8%
66.4%

Коммунальные услуги

28.7%
2.2%

Промышленность

12.6%
11.7%

Энергетика

6.5%
3.8%

Финансовые услуги

2.2%
0.9%

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Коммуникационные услуги

0.5%
7.5%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

6.8%

Недвижимость

IQRA
51.8%
SRVR
66.4%

Коммунальные услуги

IQRA
28.7%
SRVR
2.2%

Промышленность

IQRA
12.6%
SRVR
11.7%

Энергетика

IQRA
6.5%
SRVR
3.8%

Финансовые услуги

IQRA
2.2%
SRVR
0.9%

Потребительский защитный сектор

IQRA
1.5%
SRVR

-

Потребительский циклический сектор

IQRA
1.4%
SRVR

-

Коммуникационные услуги

IQRA
0.5%
SRVR
7.5%

Сырьевые материалы

IQRA

-

SRVR
0.8%

Здравоохранение

IQRA

-

SRVR

-

Технологии

IQRA

-

SRVR
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ CBRE Real Assets ETF

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF

Часто сравнивают с IQRA:
IQRA с RLYIQRA с UCONIQRA с FPROIQRA с VNQIQRA с DTCRIQRA с DFARIQRA с DFGR
Часто сравнивают с SRVR:
SRVR с DTCRSRVR с VNQSRVR с EQIXSRVR с INDSSRVR с REETSRVR с VPNSRVR с FCFAX

Доходность на риск

IQRA vs. SRVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQRA
Ранг доходности на риск IQRA: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQRA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQRA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQRA: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQRA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQRA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SRVR
Ранг доходности на риск SRVR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRVR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRVR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRVR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRVR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRVR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQRA c SRVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQRASRVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
0.67

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.05

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

0.76

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.92

1.64

+3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQRA vs. SRVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQRA на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа SRVR равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQRA и SRVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQRASRVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.67

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.30

+0.37

Просадки

Сравнение просадок IQRA и SRVR

Максимальная просадка IQRA за все время составила -15.70%, что меньше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQRA и SRVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQRASRVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.70%

-40.99%

+25.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-14.78%

+6.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.70%

-18.34%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-12.28%

+7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-15.27%

+12.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

6.83%

-4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IQRA и SRVR

Текущая волатильность для IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) составляет 3.42%, в то время как у Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что IQRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQRASRVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

5.47%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

13.12%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

16.72%

-6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

19.71%

-6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.86%

21.44%

-8.58%

Сравнение комиссий IQRA и SRVR

IQRA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SRVR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQRA и SRVR

Дивидендная доходность IQRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности SRVR в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		2.81%2.83%3.53%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		2.70%2.67%2.00%3.69%1.70%1.19%1.59%1.61%2.13%

Часто задаваемые вопросы

IQRA and SRVR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRVR has higher volatility (5.47%) compared to IQRA (3.42%). In terms of maximum drawdown, IQRA dropped -15.70% vs SRVR's -40.99%.

On 3-year performance, IQRA leads with 9.89% vs 8.85% for SRVR. On fees, SRVR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, IQRA has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IQRA has performed better with a 9.89% return vs 8.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRVR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for IQRA.

IQRA has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 2.70% for SRVR.

They also come from different issuers: IndexIQ and Pacer. Their fees differ too: 0.65% for IQRA and 0.60% for SRVR.

IQRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQRA и SRVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор