Сравнение IQRA с SCHH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) и Schwab US REIT ETF (SCHH).
IQRA и SCHH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQRA - это активно управляемый фонд от IndexIQ. Фонд был запущен 9 мая 2023 г.. SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IQRA и SCHH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQRA и SCHH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 5.25% | 12.42% | 5.58% | 2.36% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 5.45% | 2.20% | 4.99% | 9.51% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IQRA показывает доходность 5.25%, а SCHH немного выше – 5.45%.
IQRA
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHH
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 3.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQRA и SCHH
IQRA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%.
Доходность на риск
IQRA vs. SCHH — Ранг доходности на риск
IQRA
SCHH
Сравнение IQRA c SCHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQRA | SCHH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.28 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 0.49 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.07 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 0.40 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 1.55 | +4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQRA | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.28 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.32 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между IQRA и SCHH составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQRA и SCHH
Дивидендная доходность IQRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности SCHH в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 2.83% | 2.83% | 3.53% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 2.97% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок IQRA и SCHH
Максимальная просадка IQRA за все время составила -15.70%, что меньше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQRA и SCHH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQRA | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.70% | -44.22% | +28.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -9.59% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -5.65% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -9.54% | +6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 3.18% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQRA и SCHH
Текущая волатильность для IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) составляет 4.41%, в то время как у Schwab US REIT ETF (SCHH) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что IQRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQRA | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.96% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 9.41% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 16.27% | -3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.87% | 18.70% | -5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.87% | 20.97% | -8.10% |