Сравнение IQRA с ICF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) и iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF).
IQRA и ICF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQRA - это активно управляемый фонд от IndexIQ. Фонд был запущен 9 мая 2023 г.. ICF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cohen & Steers Realty Majors Index. Фонд был запущен 29 янв. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности IQRA и ICF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQRA и ICF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 5.25% | 12.42% | 5.58% | 2.36% |
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 4.61% | 1.85% | 5.30% | 9.06% |
Доходность по периодам
С начала года, IQRA показывает доходность 5.25%, что значительно выше, чем у ICF с доходностью 4.61%.
IQRA
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICF
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 4.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQRA и ICF
IQRA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ICF в 0.34%.
Доходность на риск
IQRA vs. ICF — Ранг доходности на риск
IQRA
ICF
Сравнение IQRA c ICF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) и iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQRA | ICF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.23 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 0.42 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.06 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 0.33 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 1.20 | +5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQRA | ICF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.23 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.30 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между IQRA и ICF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQRA и ICF
Дивидендная доходность IQRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности ICF в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 2.83% | 2.83% | 3.53% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 2.66% | 2.88% | 2.66% | 2.76% | 2.64% | 1.82% | 2.38% | 2.55% | 3.20% | 3.10% | 4.21% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок IQRA и ICF
Максимальная просадка IQRA за все время составила -15.70%, что меньше максимальной просадки ICF в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQRA и ICF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQRA | ICF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.70% | -76.74% | +61.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -11.77% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -8.53% | +2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -14.26% | +11.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 3.26% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQRA и ICF
IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) и iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) имеют волатильность 4.41% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQRA | ICF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.51% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 9.63% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 16.31% | -3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.87% | 18.90% | -6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.87% | 20.58% | -7.71% |