PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQRA с ICF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQRA с ICF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IQRA (IQ CBRE Real Assets ETF) and ICF (iShares Cohen & Steers REIT ETF) are both REIT funds. IQRA is actively managed, while ICF is passively managed. Over the past 3 years, IQRA returned 9.89%/yr vs 10.12%/yr for ICF. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IQRA charges 0.65%/yr vs 0.34%/yr for ICF.

Доходность

Сравнение доходности IQRA и ICF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) и iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQRA показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у ICF с доходностью 12.19%.

IQRA

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.66%
С начала года
5.98%
6 месяцев
5.90%
1 год
11.28%
3 года*
9.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

ICF

1 день
0.17%
1 месяц
-0.92%
С начала года
12.19%
6 месяцев
11.56%
1 год
11.29%
3 года*
10.12%
5 лет*
3.01%
10 лет*
5.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQRA и ICF

2026 (YTD)202520242023
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		5.98%12.42%5.58%2.36%
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF		12.19%1.85%5.30%9.06%

Correlation

The correlation between IQRA and ICF is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.87

The correlation between IQRA and ICF has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQRA и ICF

Секторы
IQRA
ICF

Недвижимость

51.8%
100.0%

Коммунальные услуги

28.7%

-

Промышленность

12.6%

-

Энергетика

6.5%

-

Финансовые услуги

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Недвижимость

IQRA
51.8%
ICF
100.0%

Коммунальные услуги

IQRA
28.7%
ICF

-

Промышленность

IQRA
12.6%
ICF

-

Энергетика

IQRA
6.5%
ICF

-

Финансовые услуги

IQRA
2.2%
ICF

-

Потребительский защитный сектор

IQRA
1.5%
ICF

-

Потребительский циклический сектор

IQRA
1.4%
ICF

-

Коммуникационные услуги

IQRA
0.5%
ICF

-

Сырьевые материалы

IQRA

-

ICF

-

Здравоохранение

IQRA

-

ICF

-

Технологии

IQRA

-

ICF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ CBRE Real Assets ETF

iShares Cohen & Steers REIT ETF

Часто сравнивают с IQRA:
IQRA с RLYIQRA с UCONIQRA с FPROIQRA с VNQIQRA с DTCRIQRA с DFARIQRA с DFGR
Часто сравнивают с ICF:
ICF с VNQICF с USRTICF с IYRICF с FRELICF с ICFIICF с SDIVICF с XLRE

Доходность на риск

IQRA vs. ICF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQRA
Ранг доходности на риск IQRA: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQRA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQRA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQRA: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQRA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQRA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ICF
Ранг доходности на риск ICF: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICF: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICF: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICF: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQRA c ICF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) и iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQRAICFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
0.84

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.20

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

1.38

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.92

3.92

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQRA vs. ICF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQRA на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICF равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQRA и ICF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQRAICFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.84

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.31

+0.36

Просадки

Сравнение просадок IQRA и ICF

Максимальная просадка IQRA за все время составила -15.70%, что меньше максимальной просадки ICF в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQRA и ICF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQRAICFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.70%

-76.74%

+61.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-8.20%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.70%

-17.25%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-2.67%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-14.18%

+11.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.88%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IQRA и ICF

Текущая волатильность для IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) составляет 3.42%, в то время как у iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что IQRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQRAICFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

3.71%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

9.85%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

13.57%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

18.91%

-6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.86%

20.58%

-7.72%

Сравнение комиссий IQRA и ICF

IQRA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ICF в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQRA и ICF

Дивидендная доходность IQRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности ICF в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF		2.48%2.88%2.66%2.76%2.64%1.82%2.38%2.55%3.20%3.10%4.21%3.30%
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		2.81%2.83%3.53%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQRA and ICF have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICF has higher volatility (3.71%) compared to IQRA (3.42%). In terms of maximum drawdown, IQRA dropped -15.70% vs ICF's -76.74%.

On 3-year performance, ICF leads with 10.12% vs 9.89% for IQRA. On fees, ICF is cheaper at 0.34% per year. On volatility, IQRA has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ICF has performed better with a 10.12% return vs 9.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICF is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.65% for IQRA.

IQRA has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 2.48% for ICF.

They also come from different issuers: IndexIQ and iShares. Their fees differ too: 0.65% for IQRA and 0.34% for ICF.

IQRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQRA и ICF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор