Сравнение IQQQ с XRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).
IQQQ и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 мар. 2024 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IQQQ и XRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQQQ и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | -4.33% | 17.11% | 13.39% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.13% | 4.60% | 10.12% |
Доходность по периодам
С начала года, IQQQ показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью -2.13%.
IQQQ
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQQQ и XRMI
IQQQ берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.
Доходность на риск
IQQQ vs. XRMI — Ранг доходности на риск
IQQQ
XRMI
Сравнение IQQQ c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQQ | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.62 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.89 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.80 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 2.72 | +2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQQ | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.62 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.26 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между IQQQ и XRMI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQQ и XRMI
Дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что меньше доходности XRMI в 12.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 8.71% | 10.34% | 7.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок IQQQ и XRMI
Максимальная просадка IQQQ за все время составила -20.41%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ и XRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQQQ | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.41% | -15.31% | -5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -5.02% | -6.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | -3.86% | -3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -6.10% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 1.47% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQQ и XRMI
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что IQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQQQ | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 2.68% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 4.51% | +8.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 6.88% | +12.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 6.99% | +11.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 6.99% | +11.88% |