Сравнение IQQQ с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
IQQQ и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 мар. 2024 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IQQQ и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQQQ и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | -4.33% | 17.11% | 13.39% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 12.56% |
Доходность по периодам
С начала года, IQQQ показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%.
IQQQ
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQQQ и SPYD
IQQQ берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
IQQQ vs. SPYD — Ранг доходности на риск
IQQQ
SPYD
Сравнение IQQQ c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQQ | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.49 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.78 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.10 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.59 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 2.09 | +3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQQ | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.49 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.45 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между IQQQ и SPYD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQQ и SPYD
Дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 8.71% | 10.34% | 7.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок IQQQ и SPYD
Максимальная просадка IQQQ за все время составила -20.41%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQQQ | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.41% | -46.42% | +26.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -12.35% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | -4.70% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -6.24% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.47% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQQ и SPYD
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что IQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQQQ | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 3.03% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 8.61% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 15.67% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 16.24% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 19.80% | -0.93% |