Сравнение IQQQ с KHPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).
IQQQ и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 мар. 2024 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IQQQ и KHPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQQQ и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | -4.33% | 17.11% | 10.66% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.02% | 11.14% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, IQQQ показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью -3.02%.
IQQQ
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQQQ и KHPI
IQQQ берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии KHPI в 0.96%.
Доходность на риск
IQQQ vs. KHPI — Ранг доходности на риск
IQQQ
KHPI
Сравнение IQQQ c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQQ | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.97 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.46 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.70 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 7.46 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQQ | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.97 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.80 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между IQQQ и KHPI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQQ и KHPI
Дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что меньше доходности KHPI в 9.39%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 8.71% | 10.34% | 7.27% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.39% | 8.90% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок IQQQ и KHPI
Максимальная просадка IQQQ за все время составила -20.41%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ и KHPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQQQ | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.41% | -10.58% | -9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -6.55% | -5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | -4.71% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -1.28% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 1.49% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQQ и KHPI
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что IQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQQQ | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 3.26% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 5.28% | +7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 10.97% | +8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 9.78% | +9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 9.78% | +9.09% |