Сравнение IQQ7.DE с RMAX.TO
IQQ7.DE (iShares US Property Yield UCITS ETF) and RMAX.TO (Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF) are both REIT funds. Over the past year, IQQ7.DE returned 12.16% vs 7.08% for RMAX.TO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IQQ7.DE charges 0.40%/yr vs 0.79%/yr for RMAX.TO.
Доходность
Сравнение доходности IQQ7.DE и RMAX.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IQQ7.DE торгуется в EUR, в то время как RMAX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RMAX.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IQQ7.DE показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у RMAX.TO с доходностью 8.15%.
IQQ7.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 13.41%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 4.47%
RMAX.TO
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQ7.DE и RMAX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IQQ7.DE iShares US Property Yield UCITS ETF | 14.24% | -9.38% | 11.86% |
RMAX.TO Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF | 8.15% | -2.66% | 7.93% |
Correlation
The correlation between IQQ7.DE and RMAX.TO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2024 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQ7.DE vs. RMAX.TO — Ранг доходности на риск
IQQ7.DE
RMAX.TO
Сравнение IQQ7.DE c RMAX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE) и Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQ7.DE | RMAX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.25 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 2.76 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQ7.DE | RMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.64 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.48 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок IQQ7.DE и RMAX.TO
Максимальная просадка IQQ7.DE за все время составила -68.97%, что больше максимальной просадки RMAX.TO в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQ7.DE и RMAX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQ7.DE | RMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.97% | -19.01% | -49.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.13% | -5.71% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -2.52% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -6.28% | -8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.57% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQ7.DE и RMAX.TO
iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE) и Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) имеют волатильность 3.27% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQ7.DE | RMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 3.39% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 8.31% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78% | 11.05% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 14.11% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 14.11% | +5.98% |
Сравнение комиссий IQQ7.DE и RMAX.TO
IQQ7.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RMAX.TO в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQ7.DE и RMAX.TO
Дивидендная доходность IQQ7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности RMAX.TO в 10.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQ7.DE iShares US Property Yield UCITS ETF | 2.98% | 3.36% | 2.99% | 3.21% | 3.87% | 2.04% | 3.54% | 3.11% | 4.53% | 3.38% | 3.34% | 2.94% |
RMAX.TO Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF | 10.53% | 10.65% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQQ7.DE and RMAX.TO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQQ7.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQQ7.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.79% for RMAX.TO.
They also come from different issuers: iShares and Hamilton ETFs. Their fees differ too: 0.40% for IQQ7.DE and 0.79% for RMAX.TO.
Подберите оптимальное распределение для IQQ7.DE и RMAX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор