PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQ7.DE с SPYJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQ7.DE с SPYJ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQQ7.DE (iShares US Property Yield UCITS ETF) and SPYJ.DE (SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF) are both REIT funds - IQQ7.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+ while SPYJ.DE tracks the Dow Jones Global Select Real Estate Securities. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQ7.DE returned 4.47%/yr vs 3.00%/yr for SPYJ.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IQQ7.DE и SPYJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQQ7.DE показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у SPYJ.DE с доходностью 8.14%. За последние 10 лет акции IQQ7.DE превзошли акции SPYJ.DE по среднегодовой доходности: 4.47% против 3.00% соответственно.

IQQ7.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.03%
С начала года
14.24%
6 месяцев
13.41%
1 год
12.16%
3 года*
7.46%
5 лет*
4.46%
10 лет*
4.47%

SPYJ.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-1.56%
С начала года
8.14%
6 месяцев
7.45%
1 год
10.28%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.31%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQ7.DE и SPYJ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQ7.DE
iShares US Property Yield UCITS ETF		14.24%-9.38%10.73%9.18%-19.53%54.15%-19.20%24.58%-0.68%-8.23%
SPYJ.DE
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		8.14%-2.34%4.88%7.77%-20.64%41.31%-18.77%23.49%-0.95%-3.79%

Correlation

The correlation between IQQ7.DE and SPYJ.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г.

0.91

The correlation between IQQ7.DE and SPYJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Property Yield UCITS ETF

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Часто сравнивают с IQQ7.DE:
IQQ7.DE с EWJIQQ7.DE с VNQIQQ7.DE с SPYIQQ7.DE с EXI5.DEIQQ7.DE с ESAD.DEIQQ7.DE с VUSA.LIQQ7.DE с IQQ4.DE
Часто сравнивают с SPYJ.DE:
SPYJ.DE с SPYSPYJ.DE с SPY2.DESPYJ.DE с IQQ6.DESPYJ.DE с VOOSPYJ.DE с ESAD.DESPYJ.DE с H4ZL.DESPYJ.DE с USRT

Доходность на риск

IQQ7.DE vs. SPYJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQ7.DE
Ранг доходности на риск IQQ7.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQ7.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQ7.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQ7.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQ7.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQ7.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SPYJ.DE
Ранг доходности на риск SPYJ.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYJ.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYJ.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYJ.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYJ.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYJ.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQ7.DE c SPYJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQ7.DESPYJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
0.90

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
1.30

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

1.46

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

4.40

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQ7.DE vs. SPYJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQ7.DE на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYJ.DE равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQ7.DE и SPYJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQ7.DESPYJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.90

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.15

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.18

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.32

-0.11

Просадки

Сравнение просадок IQQ7.DE и SPYJ.DE

Максимальная просадка IQQ7.DE за все время составила -68.97%, что больше максимальной просадки SPYJ.DE в -42.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQ7.DE и SPYJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQ7.DESPYJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.97%

-42.92%

-26.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-6.95%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

-20.29%

-3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.10%

-30.71%

-0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.21%

-42.92%

-2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-7.72%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-11.10%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.31%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQ7.DE и SPYJ.DE

iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE) имеют волатильность 3.27% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQ7.DESPYJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.15%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

8.50%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

11.29%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

15.11%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

16.96%

+3.13%

Сравнение комиссий IQQ7.DE и SPYJ.DE

И IQQ7.DE, и SPYJ.DE имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQ7.DE и SPYJ.DE

Дивидендная доходность IQQ7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности SPYJ.DE в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQ7.DE
iShares US Property Yield UCITS ETF		2.98%3.36%2.99%3.21%3.87%2.04%3.54%3.11%4.53%3.38%3.34%2.94%
SPYJ.DE
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		2.57%2.80%2.70%2.67%2.91%1.76%2.70%3.16%4.36%4.02%2.53%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IQQ7.DE and SPYJ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IQQ7.DE and SPYJ.DE have the same expense ratio: 0.40% per year.

IQQ7.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+, while SPYJ.DE tracks Dow Jones Global Select Real Estate Securities. They also come from different issuers: iShares and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQ7.DE и SPYJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор