Сравнение IQM с OUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA).
IQM и OUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. OUSA - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IQM и OUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQM и OUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 3.20% | 30.76% | 31.03% | 41.06% | -33.36% | 25.18% | 78.48% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | -3.08% | 10.23% | 17.09% | 13.44% | -9.33% | 23.75% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, IQM показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у OUSA с доходностью -3.08%.
IQM
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- —
OUSA
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQM и OUSA
IQM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии OUSA в 0.48%.
Доходность на риск
IQM vs. OUSA — Ранг доходности на риск
IQM
OUSA
Сравнение IQM c OUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQM | OUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.48 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 0.79 | +1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.11 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 0.64 | +3.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | 2.59 | +9.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQM | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.48 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.66 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.66 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между IQM и OUSA составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQM и OUSA
IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.46% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок IQM и OUSA
Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что больше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и OUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQM | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.91% | -33.12% | -11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -9.80% | -4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.91% | -19.54% | -25.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -6.57% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.55% | -3.54% | -9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 2.42% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQM и OUSA
Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQM | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.71% | 3.78% | +8.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.53% | 7.25% | +16.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.40% | 13.83% | +19.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.67% | 13.31% | +15.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.73% | 15.14% | +15.59% |