Сравнение IQM с LVHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI).
IQM и LVHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. LVHI - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS International Low Volatility High Dividend Hedged Index. Фонд был запущен 27 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности IQM и LVHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQM и LVHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 3.22% | 30.76% | 31.03% | 41.06% | -33.36% | 25.18% | 78.48% |
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 11.30% | 27.12% | 14.81% | 17.45% | 3.84% | 18.19% | -3.32% |
Доходность по периодам
С начала года, IQM показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 11.30%.
IQM
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 3.22%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 53.79%
- 3 года*
- 27.23%
- 5 лет*
- 15.41%
- 10 лет*
- —
LVHI
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 11.30%
- 6 месяцев
- 20.02%
- 1 год
- 33.29%
- 3 года*
- 21.51%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQM и LVHI
IQM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.
Доходность на риск
IQM vs. LVHI — Ранг доходности на риск
IQM
LVHI
Сравнение IQM c LVHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQM | LVHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 2.52 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 3.22 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.56 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 3.14 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.05 | 15.92 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQM | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.52 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 1.50 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.83 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IQM и LVHI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQM и LVHI
IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 4.52% | 4.92% | 3.98% | 8.12% | 7.74% | 4.13% | 3.97% | 6.67% | 10.67% | 3.38% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок IQM и LVHI
Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и LVHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQM | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.91% | -32.31% | -12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -8.63% | -6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.91% | -11.99% | -32.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -1.44% | -5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.55% | -3.56% | -8.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 2.05% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQM и LVHI
Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQM | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.54% | 4.02% | +8.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.50% | 7.13% | +16.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.39% | 13.31% | +20.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.66% | 10.99% | +17.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.72% | 13.82% | +16.90% |