PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQM с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQM с LVHI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - IQM is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. IQM is actively managed, while LVHI is passively managed. Over the past 5 years, IQM returned 19.91%/yr vs 15.66%/yr for LVHI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. IQM charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности IQM и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQM показывает доходность 27.43%, что значительно выше, чем у LVHI с доходностью 11.03%.

IQM

1 день
-7.99%
1 месяц
-1.95%
С начала года
27.43%
6 месяцев
24.00%
1 год
60.81%
3 года*
33.28%
5 лет*
19.91%
10 лет*
—

LVHI

1 день
-0.94%
1 месяц
-1.04%
С начала года
11.03%
6 месяцев
13.12%
1 год
29.65%
3 года*
20.66%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQM и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		27.43%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		11.03%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-3.32%

Correlation

The correlation between IQM and LVHI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г.

0.45

The correlation between IQM and LVHI shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IQM и LVHI

Секторы
IQM
LVHI

Технологии

65.9%
0.1%

Промышленность

19.9%
13.4%

Потребительский циклический сектор

4.1%
5.3%

Коммунальные услуги

3.3%
10.4%

Энергетика

2.7%
17.4%

Коммуникационные услуги

2.1%
5.8%

Здравоохранение

1.1%
7.4%

Сырьевые материалы

-

6.1%

Потребительский защитный сектор

-

8.7%

Финансовые услуги

-

23.6%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

IQM
65.9%
LVHI
0.1%

Промышленность

IQM
19.9%
LVHI
13.4%

Потребительский циклический сектор

IQM
4.1%
LVHI
5.3%

Коммунальные услуги

IQM
3.3%
LVHI
10.4%

Энергетика

IQM
2.7%
LVHI
17.4%

Коммуникационные услуги

IQM
2.1%
LVHI
5.8%

Здравоохранение

IQM
1.1%
LVHI
7.4%

Сырьевые материалы

IQM

-

LVHI
6.1%

Потребительский защитный сектор

IQM

-

LVHI
8.7%

Финансовые услуги

IQM

-

LVHI
23.6%

Недвижимость

IQM

-

LVHI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Intelligent Machines ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

IQM vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQM c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQMLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
3.14

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
4.29

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.59

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

4.90

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.48

20.31

-6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQM vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQM на текущий момент составляет 2.08, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQM и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQMLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

3.14

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.42

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.81

+0.08

Просадки

Сравнение просадок IQM и LVHI

Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQMLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.91%

-32.31%

-12.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-6.08%

-8.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.42%

-11.99%

-18.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

-11.99%

-32.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-2.16%

-7.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.24%

-3.52%

-8.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

1.46%

+3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IQM и LVHI

Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQMLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.53%

2.91%

+9.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.51%

7.57%

+16.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.45%

9.49%

+19.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.11%

11.06%

+18.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.87%

13.76%

+17.11%

Сравнение комиссий IQM и LVHI

IQM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQM и LVHI

IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.80%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

IQM and LVHI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (12.53%) compared to LVHI (2.91%). In terms of maximum drawdown, IQM dropped -44.91% vs LVHI's -32.31%.

On 5-year performance, IQM leads with 19.91% vs 15.66% for LVHI. On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQM has performed better with a 19.91% return vs 15.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for IQM.

LVHI has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 0.00% for IQM.

IQM is categorized as Large Cap Growth Equities, while LVHI is Volatility Hedged Equity. Their fees differ too: 0.50% for IQM and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQM и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор