PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQM с IXN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQM с IXN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и iShares Global Tech ETF (IXN).

IQM и IXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. IXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Information Technology Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности IQM и IXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и iShares Global Tech ETF (IXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQM и IXN

2026 (YTD)202520242023202220212020
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%
IXN
iShares Global Tech ETF		-3.18%25.25%24.84%52.98%-29.86%29.58%52.04%

Доходность по периодам

С начала года, IQM показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у IXN с доходностью -3.18%.

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—

IXN

1 день
1.69%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-1.58%
1 год
34.63%
3 года*
24.07%
5 лет*
15.01%
10 лет*
20.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Intelligent Machines ETF

iShares Global Tech ETF

Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY
Часто сравнивают с IXN:
IXN с VGTIXN с QQQIXN с IGMIXN с XLKIXN с VOOIXN с FTECIXN с IETC

Сравнение комиссий IQM и IXN

IQM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IXN в 0.46%.

IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
IXN
iShares Global Tech ETF

Доходность на риск

IQM vs. IXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IXN
Ранг доходности на риск IXN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQM c IXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQMIXNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.29

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.90

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.00

2.48

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.47

8.21

+4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQM vs. IXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQM на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа IXN равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQM и IXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQMIXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.29

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.47

+0.31

Корреляция

Корреляция между IQM и IXN составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQM и IXN

IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXN
iShares Global Tech ETF		1.08%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%

Просадки

Сравнение просадок IQM и IXN

Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что меньше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и IXN.

Загрузка...

Показатели просадок

IQMIXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.91%

-55.67%

+10.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-14.37%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

-36.30%

-8.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-8.48%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.55%

-11.34%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

4.35%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IQM и IXN

Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с iShares Global Tech ETF (IXN) с волатильностью 9.16%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQMIXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

9.16%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.53%

17.16%

+6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.40%

27.06%

+6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.67%

24.57%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.73%

24.19%

+6.54%