PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IQM с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQM с CHPS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - IQM is a Technology Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. IQM is actively managed, while CHPS is passively managed. Over the past 3 years, IQM returned 32.01%/yr vs 51.76%/yr for CHPS. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. IQM charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности IQM и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQM показывает доходность 24.59%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 79.10%.

IQM

1 день
-0.82%
1 месяц
-4.86%
6 месяцев
23.42%
С начала года
24.59%
1 год
37.08%
3 года*
32.01%
5 лет*
16.96%
10 лет*
—
Всё время*
26.08%

CHPS

1 день
-1.75%
1 месяц
-10.32%
6 месяцев
57.99%
С начала года
79.10%
1 год
150.44%
3 года*
51.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
48.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CHPS

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF
$3.26M$2.66M$3.97M

IQM

Franklin Intelligent Machines ETF
$2.67M$1.52M$1.22M

Сравнение доходности по годам IQM и CHPS

2026 (YTD)202520242023
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		24.59%30.76%31.03%3.20%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		79.10%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between IQM and CHPS is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.87

The correlation between IQM and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQM и CHPS

Секторы
IQM
CHPS

Технологии

70.5%
99.6%

Промышленность

14.8%
0.4%

Коммунальные услуги

3.5%

-

Энергетика

3.1%
0.6%

Потребительский циклический сектор

2.7%
0.0%

Коммуникационные услуги

1.1%
0.0%

Здравоохранение

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

IQM
70.5%
CHPS
99.6%

Промышленность

IQM
14.8%
CHPS
0.4%

Коммунальные услуги

IQM
3.5%
CHPS

-

Энергетика

IQM
3.1%
CHPS
0.6%

Потребительский циклический сектор

IQM
2.7%
CHPS
0.0%

Коммуникационные услуги

IQM
1.1%
CHPS
0.0%

Здравоохранение

IQM
1.0%
CHPS

-

Сырьевые материалы

IQM

-

CHPS

-

Потребительский защитный сектор

IQM

-

CHPS
0.0%

Финансовые услуги

IQM

-

CHPS
0.2%

Недвижимость

IQM

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Intelligent Machines ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с XCHP.TOCHPS с SMHCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с CHPS.TOCHPS с HXQ.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

IQM vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IQM c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQMCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
3.29

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
3.39

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.45

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

4.62

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.49

18.81

-13.31

IQM vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQM на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQM и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQM и CHPS

Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQMCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.91%

-39.44%

-5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.28%

-32.74%

+7.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.42%

-39.44%

+9.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-21.34%

+7.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.20%

-9.41%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.77%

8.03%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IQM и CHPS

Текущая волатильность для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) составляет 15.57%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 19.19%. Это указывает на то, что IQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQMCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.57%

19.19%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.51%

40.63%

-9.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.39%

46.01%

-9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.73%

37.42%

-6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.73%

37.42%

-5.69%

Сравнение комиссий IQM и CHPS

IQM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQM и CHPS

IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.36%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Часто задаваемые вопросы

IQM and CHPS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (19.19%) compared to IQM (15.57%). In terms of maximum drawdown, IQM dropped -44.91% vs CHPS's -39.44%.

On 3-year performance, CHPS leads with 51.76% vs 32.01% for IQM. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IQM has been the lower-risk option at 15.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHPS has performed better with a 51.76% return vs 32.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for IQM.

CHPS has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for IQM.

IQM is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Xtrackers. Their fees differ too: 0.50% for IQM and 0.15% for CHPS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQM и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор