PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQM с BAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQM с BAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) and BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) are both exchange-traded funds - IQM is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while BAI is a Technology Equities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, IQM returned 75.07% vs 97.95% for BAI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IQM charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for BAI.

Доходность

Сравнение доходности IQM и BAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQM показывает доходность 40.18%, что значительно ниже, чем у BAI с доходностью 55.29%.

IQM

1 день
-0.37%
1 месяц
11.94%
С начала года
40.18%
6 месяцев
38.57%
1 год
75.07%
3 года*
37.62%
5 лет*
22.22%
10 лет*
—

BAI

1 день
-0.40%
1 месяц
18.14%
С начала года
55.29%
6 месяцев
51.89%
1 год
97.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQM и BAI

2026 (YTD)20252024
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		40.18%30.76%4.94%
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		55.29%25.22%8.06%

Correlation

The correlation between IQM and BAI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.92

The correlation between IQM and BAI has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQM и BAI

Секторы
IQM
BAI

Технологии

65.9%
83.2%

Промышленность

19.9%
6.7%

Потребительский циклический сектор

4.1%
2.6%

Коммунальные услуги

3.3%

-

Энергетика

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.1%
6.8%

Здравоохранение

1.1%
0.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

IQM
65.9%
BAI
83.2%

Промышленность

IQM
19.9%
BAI
6.7%

Потребительский циклический сектор

IQM
4.1%
BAI
2.6%

Коммунальные услуги

IQM
3.3%
BAI

-

Энергетика

IQM
2.7%
BAI

-

Коммуникационные услуги

IQM
2.1%
BAI
6.8%

Здравоохранение

IQM
1.1%
BAI
0.7%

Сырьевые материалы

IQM

-

BAI

-

Потребительский защитный сектор

IQM

-

BAI

-

Финансовые услуги

IQM

-

BAI

-

Недвижимость

IQM

-

BAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Intelligent Machines ETF

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC
Часто сравнивают с BAI:
BAI с SMHBAI с CHATBAI с ARTYBAI с AISBAI с SOXXBAI с AIQBAI с TCAI

Доходность на риск

IQM vs. BAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQM c BAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQMBAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
3.04

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.41

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.13

6.07

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.79

16.57

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQM vs. BAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQM на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAI равному 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQM и BAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQMBAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

3.04

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.69

-0.72

Просадки

Сравнение просадок IQM и BAI

Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что больше максимальной просадки BAI в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и BAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQMBAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.91%

-34.09%

-10.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-16.22%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.40%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.25%

-6.93%

-5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

5.93%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IQM и BAI

Текущая волатильность для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) составляет 9.20%, в то время как у iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что IQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQMBAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

11.32%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.92%

26.16%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.27%

32.43%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.91%

35.06%

-6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.72%

35.06%

-4.34%

Сравнение комиссий IQM и BAI

IQM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQM и BAI

IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.16%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IQM and BAI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BAI has higher volatility (11.32%) compared to IQM (9.20%). In terms of maximum drawdown, IQM dropped -44.91% vs BAI's -34.09%.

On 1-year performance, BAI leads with 97.95% vs 75.07% for IQM. On fees, IQM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IQM has been the lower-risk option at 9.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAI has performed better with a 97.95% return vs 75.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for BAI.

BAI has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.00% for IQM.

IQM is categorized as Large Cap Growth Equities, while BAI is Technology Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.50% for IQM and 0.55% for BAI.

BAI currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQM и BAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор