PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQLT с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQLT с VEU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IQLT (iShares MSCI Intl Quality Factor ETF) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IQLT tracks the MSCI World ex USA Sector Neutral Quality Index (Net) while VEU tracks the FTSE All-World ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQLT returned 9.31%/yr vs 9.94%/yr for VEU. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IQLT charges 0.30%/yr vs 0.04%/yr for VEU.

Доходность

Сравнение доходности IQLT и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQLT показывает доходность 7.55%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции IQLT уступали акциям VEU по среднегодовой доходности: 9.31% против 9.94% соответственно.

IQLT

1 день
-0.91%
1 месяц
1.73%
С начала года
7.55%
6 месяцев
9.41%
1 год
16.72%
3 года*
13.95%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.31%

VEU

1 день
-0.98%
1 месяц
5.07%
С начала года
14.60%
6 месяцев
17.34%
1 год
32.37%
3 года*
19.62%
5 лет*
8.67%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQLT и VEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		7.55%25.42%1.54%18.73%-15.22%12.94%12.48%28.18%-10.76%24.04%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		14.60%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%

Correlation

The correlation between IQLT and VEU is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2015 г.

0.87

The correlation between IQLT and VEU has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQLT и VEU

Секторы
IQLT
VEU

Финансовые услуги

24.3%
23.3%

Промышленность

17.3%
15.7%

Технологии

11.6%
18.5%

Здравоохранение

9.8%
7.1%

Потребительский циклический сектор

8.1%
8.2%

Сырьевые материалы

7.2%
7.1%

Потребительский защитный сектор

6.0%
5.1%

Энергетика

5.9%
5.2%

Коммуникационные услуги

4.3%
4.6%

Коммунальные услуги

3.8%
3.2%

Недвижимость

1.6%
2.0%

Финансовые услуги

IQLT
24.3%
VEU
23.3%

Промышленность

IQLT
17.3%
VEU
15.7%

Технологии

IQLT
11.6%
VEU
18.5%

Здравоохранение

IQLT
9.8%
VEU
7.1%

Потребительский циклический сектор

IQLT
8.1%
VEU
8.2%

Сырьевые материалы

IQLT
7.2%
VEU
7.1%

Потребительский защитный сектор

IQLT
6.0%
VEU
5.1%

Энергетика

IQLT
5.9%
VEU
5.2%

Коммуникационные услуги

IQLT
4.3%
VEU
4.6%

Коммунальные услуги

IQLT
3.8%
VEU
3.2%

Недвижимость

IQLT
1.6%
VEU
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с IQLT:
IQLT с VIGIIQLT с SPYIQLT с IEFAIQLT с QEFAIQLT с ACWXIQLT с VOOIQLT с DIHRX
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

IQLT vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQLT
Ранг доходности на риск IQLT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQLT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQLT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQLT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQLT: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQLT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQLT c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQLTVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.13

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.94

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.85

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

11.06

-4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQLT vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQLT на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа VEU равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQLT и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQLTVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.13

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.54

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.25

+0.24

Просадки

Сравнение просадок IQLT и VEU

Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQLTVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.21%

-61.52%

+29.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-11.43%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-13.69%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.24%

-29.31%

-0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.21%

-34.98%

+2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-0.98%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-13.13%

+6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.93%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IQLT и VEU

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) составляет 4.86%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что IQLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQLTVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

5.59%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

13.04%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

15.29%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

16.07%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

17.21%

-0.23%

Сравнение комиссий IQLT и VEU

IQLT берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQLT и VEU

Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности VEU в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		2.16%2.33%2.87%2.27%3.14%2.24%1.61%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.61%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IQLT and VEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEU has higher volatility (5.59%) compared to IQLT (4.86%). In terms of maximum drawdown, IQLT dropped -32.21% vs VEU's -61.52%.

On 10-year performance, VEU leads with 9.94% vs 9.31% for IQLT. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IQLT has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEU has performed better with a 9.94% return vs 9.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for IQLT.

VEU has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 2.16% for IQLT.

IQLT tracks MSCI World ex USA Sector Neutral Quality Index (Net), while VEU tracks FTSE All-World ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for IQLT and 0.04% for VEU.

VEU currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQLT и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор