PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQLT с DIHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQLT с DIHP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IQLT (iShares MSCI Intl Quality Factor ETF) and DIHP (Dimensional International High Profitability ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IQLT is passively managed, while DIHP is actively managed. Over the past 3 years, IQLT returned 13.95%/yr vs 14.52%/yr for DIHP. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. IQLT charges 0.30%/yr vs 0.29%/yr for DIHP.

Доходность

Сравнение доходности IQLT и DIHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Dimensional International High Profitability ETF (DIHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQLT показывает доходность 7.55%, что значительно ниже, чем у DIHP с доходностью 8.04%.

IQLT

1 день
-0.91%
1 месяц
1.73%
С начала года
7.55%
6 месяцев
9.41%
1 год
16.72%
3 года*
13.95%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.31%

DIHP

1 день
-0.57%
1 месяц
2.71%
С начала года
8.04%
6 месяцев
9.40%
1 год
19.11%
3 года*
14.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQLT и DIHP

2026 (YTD)2025202420232022
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		7.55%25.42%1.54%18.73%-9.22%
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		8.04%28.26%0.50%19.07%-10.88%

Correlation

The correlation between IQLT and DIHP is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.98

The correlation between IQLT and DIHP has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQLT и DIHP

Секторы
IQLT
DIHP

Финансовые услуги

24.3%
10.6%

Промышленность

17.3%
21.6%

Технологии

11.6%
13.1%

Здравоохранение

9.8%
11.1%

Потребительский циклический сектор

8.1%
11.4%

Сырьевые материалы

7.2%
7.7%

Потребительский защитный сектор

6.0%
9.1%

Энергетика

5.9%
6.0%

Коммуникационные услуги

4.3%
5.9%

Коммунальные услуги

3.8%
2.7%

Недвижимость

1.6%
0.4%

Финансовые услуги

IQLT
24.3%
DIHP
10.6%

Промышленность

IQLT
17.3%
DIHP
21.6%

Технологии

IQLT
11.6%
DIHP
13.1%

Здравоохранение

IQLT
9.8%
DIHP
11.1%

Потребительский циклический сектор

IQLT
8.1%
DIHP
11.4%

Сырьевые материалы

IQLT
7.2%
DIHP
7.7%

Потребительский защитный сектор

IQLT
6.0%
DIHP
9.1%

Энергетика

IQLT
5.9%
DIHP
6.0%

Коммуникационные услуги

IQLT
4.3%
DIHP
5.9%

Коммунальные услуги

IQLT
3.8%
DIHP
2.7%

Недвижимость

IQLT
1.6%
DIHP
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF

Dimensional International High Profitability ETF

Часто сравнивают с IQLT:
IQLT с VIGIIQLT с SPYIQLT с IEFAIQLT с ACWXIQLT с QEFAIQLT с VOOIQLT с DIHRX
Часто сравнивают с DIHP:
DIHP с DFIVDIHP с AVSDDIHP с VXUSDIHP с LVHIDIHP с AVDEDIHP с AVIVDIHP с VWIGX

Доходность на риск

IQLT vs. DIHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQLT
Ранг доходности на риск IQLT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQLT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQLT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQLT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQLT: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQLT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DIHP
Ранг доходности на риск DIHP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIHP: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHP: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQLT c DIHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Dimensional International High Profitability ETF (DIHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQLTDIHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.40

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.00

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

1.76

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

6.42

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQLT vs. DIHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQLT на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIHP равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQLT и DIHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQLTDIHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.40

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.60

-0.11

Просадки

Сравнение просадок IQLT и DIHP

Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, что больше максимальной просадки DIHP в -24.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и DIHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQLTDIHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.21%

-24.94%

-7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-10.92%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-12.42%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-2.76%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-4.85%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.98%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IQLT и DIHP

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что IQLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQLTDIHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

4.27%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

11.31%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

13.74%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

16.25%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

16.25%

+0.73%

Сравнение комиссий IQLT и DIHP

IQLT берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DIHP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQLT и DIHP

Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности DIHP в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		2.02%2.02%2.30%2.17%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		2.16%2.33%2.87%2.27%3.14%2.24%1.61%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, IQLT and DIHP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IQLT has higher volatility (4.86%) compared to DIHP (4.27%). In terms of maximum drawdown, IQLT dropped -32.21% vs DIHP's -24.94%.

On 3-year performance, DIHP leads with 14.52% vs 13.95% for IQLT. On fees, DIHP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DIHP has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DIHP has performed better with a 14.52% return vs 13.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIHP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for IQLT.

IQLT has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 2.02% for DIHP.

They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.30% for IQLT and 0.29% for DIHP.

DIHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQLT и DIHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор