Сравнение IQHI с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
IQHI и SPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQHI - это активно управляемый фонд от IndexIQ. Фонд был запущен 24 окт. 2022 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности IQHI и SPHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQHI и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IQHI IQ MacKay ESG High Income ETF | 0.04% | 8.59% | 6.98% | 12.40% | 2.78% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 0.15% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, IQHI показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 0.15%.
IQHI
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 5.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQHI и SPHY
IQHI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.
Доходность на риск
IQHI vs. SPHY — Ранг доходности на риск
IQHI
SPHY
Сравнение IQHI c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQHI | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.33 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 1.96 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.82 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 9.48 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQHI | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.33 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.84 | 0.63 | +1.21 |
Корреляция
Корреляция между IQHI и SPHY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQHI и SPHY
Дивидендная доходность IQHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности SPHY в 7.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQHI IQ MacKay ESG High Income ETF | 7.74% | 7.88% | 8.83% | 6.92% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.36% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок IQHI и SPHY
Максимальная просадка IQHI за все время составила -4.19%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQHI и SPHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQHI | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.19% | -21.97% | +17.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -2.82% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -0.85% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -2.32% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.78% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQHI и SPHY
Текущая волатильность для IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI) составляет 1.52%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что IQHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQHI | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 2.22% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 2.88% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 5.50% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.90% | 7.15% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.90% | 7.97% | -3.07% |