Сравнение IQHI с JPHY
IQHI (IQ MacKay ESG High Income ETF) and JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQHI charges 0.40%/yr vs 0.24%/yr for JPHY.
Доходность
Сравнение доходности IQHI и JPHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQHI показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у JPHY с доходностью 2.06%.
IQHI
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPHY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQHI и JPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IQHI IQ MacKay ESG High Income ETF | 1.34% | 4.60% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 2.06% | 4.00% |
Correlation
The correlation between IQHI and JPHY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение распределения секторов IQHI и JPHY
Секторы
IQHI
JPHY
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
IQHI
-
JPHY
Коммуникационные услуги
IQHI
-
JPHY
Потребительский циклический сектор
IQHI
-
JPHY
Потребительский защитный сектор
IQHI
-
JPHY
Энергетика
IQHI
-
JPHY
Здравоохранение
IQHI
-
JPHY
Промышленность
IQHI
-
JPHY
Недвижимость
IQHI
-
JPHY
Технологии
IQHI
-
JPHY
Коммунальные услуги
IQHI
-
JPHY
Финансовые услуги
IQHI
JPHY
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQHI vs. JPHY — Ранг доходности на риск
IQHI
JPHY
Сравнение IQHI c JPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQHI | JPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQHI | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.83 | 2.16 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок IQHI и JPHY
Максимальная просадка IQHI за все время составила -4.19%, что больше максимальной просадки JPHY в -1.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQHI и JPHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQHI | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.19% | -1.65% | -2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.10% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -0.21% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQHI и JPHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQHI | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 3.04% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.89% | 3.04% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 3.04% | +1.85% |
Сравнение комиссий IQHI и JPHY
IQHI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JPHY в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQHI и JPHY
Дивидендная доходность IQHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности JPHY в 5.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IQHI IQ MacKay ESG High Income ETF | 7.61% | 7.88% | 8.83% | 6.92% | 1.29% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 5.92% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQHI and JPHY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPHY is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPHY is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.40% for IQHI.
IQHI has the higher dividend yield at 7.61%, compared with 5.92% for JPHY.
They also come from different issuers: IndexIQ and JPMorgan. Their fees differ too: 0.40% for IQHI and 0.24% for JPHY.
Подберите оптимальное распределение для IQHI и JPHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор