PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQDG с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQDG с JIVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

IQDG и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 апр. 2016 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IQDG и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQDG и JIVE

2026 (YTD)202520242023
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund		-1.16%24.19%-3.38%9.24%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, IQDG показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.

IQDG

1 день
2.04%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
2.36%
1 год
17.41%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.45%
10 лет*
—

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с IQDG:
IQDG с IHDGIQDG с DNLIQDG с LVHIIQDG с IQDFIQDG с IDOGIQDG с IQDYIQDG с IQSA.DE
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY

Сравнение комиссий IQDG и JIVE

IQDG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

JIVE
Jpmorgan International Value ETF
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund

Доходность на риск

IQDG vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQDG
Ранг доходности на риск IQDG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQDG c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQDGJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.59

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

3.27

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.51

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

3.69

-2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.08

15.22

-10.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQDG vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQDG на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDG и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQDGJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.59

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.93

-1.50

Корреляция

Корреляция между IQDG и JIVE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDG и JIVE

Дивидендная доходность IQDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности JIVE в 2.67%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund		2.24%2.28%2.60%1.76%4.18%2.67%1.65%1.95%1.96%1.71%1.35%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IQDG и JIVE

Максимальная просадка IQDG за все время составила -34.97%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDG и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

IQDGJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-13.79%

-21.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-11.96%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-6.09%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-1.96%

-5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.90%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IQDG и JIVE

WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что IQDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQDGJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

7.00%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

11.11%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

16.94%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

14.85%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

14.85%

+2.58%