PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQDG с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQDG с IDEV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQDG (WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IQDG tracks the WisdomTree International Quality Dividend Growth Index while IDEV tracks the MSCI World ex USA Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQDG returned 4.03%/yr vs 8.66%/yr for IDEV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IQDG charges 0.42%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.

Доходность

Сравнение доходности IQDG и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQDG показывает доходность 4.41%, что значительно ниже, чем у IDEV с доходностью 9.80%.

IQDG

1 день
1.20%
1 месяц
3.11%
С начала года
4.41%
6 месяцев
6.58%
1 год
13.26%
3 года*
10.88%
5 лет*
4.03%
10 лет*
7.61%

IDEV

1 день
0.80%
1 месяц
2.86%
С начала года
9.80%
6 месяцев
12.08%
1 год
23.60%
3 года*
17.92%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQDG и IDEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund		4.41%24.19%-3.38%20.76%-19.97%12.28%16.58%30.03%-16.81%19.05%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		9.80%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%23.12%-14.10%17.29%

Correlation

The correlation between IQDG and IDEV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2017 г.

0.93

The correlation between IQDG and IDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQDG и IDEV

Секторы
IQDG
IDEV

Промышленность

24.7%
19.1%

Потребительский циклический сектор

19.3%
7.7%

Финансовые услуги

15.5%
24.2%

Технологии

9.9%
9.9%

Здравоохранение

9.7%
8.6%

Коммуникационные услуги

5.8%
4.0%

Сырьевые материалы

5.3%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.0%

Энергетика

4.2%
5.9%

Коммунальные услуги

0.9%
3.7%

Недвижимость

0.3%
2.9%

Промышленность

IQDG
24.7%
IDEV
19.1%

Потребительский циклический сектор

IQDG
19.3%
IDEV
7.7%

Финансовые услуги

IQDG
15.5%
IDEV
24.2%

Технологии

IQDG
9.9%
IDEV
9.9%

Здравоохранение

IQDG
9.7%
IDEV
8.6%

Коммуникационные услуги

IQDG
5.8%
IDEV
4.0%

Сырьевые материалы

IQDG
5.3%
IDEV
8.0%

Потребительский защитный сектор

IQDG
4.5%
IDEV
6.0%

Энергетика

IQDG
4.2%
IDEV
5.9%

Коммунальные услуги

IQDG
0.9%
IDEV
3.7%

Недвижимость

IQDG
0.3%
IDEV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с IQDG:
IQDG с IHDGIQDG с DNLIQDG с LVHIIQDG с IDOGIQDG с IQDFIQDG с EZMIQDG с IQSA.DE
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU

Доходность на риск

IQDG vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQDG
Ранг доходности на риск IQDG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQDG c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQDGIDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.63

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
2.32

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

2.12

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

8.30

-4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQDG vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQDG на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа IDEV равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDG и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQDGIDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.63

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.54

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.55

-0.09

Просадки

Сравнение просадок IQDG и IDEV

Максимальная просадка IQDG за все время составила -34.97%, примерно равная максимальной просадке IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDG и IDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQDGIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-34.77%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-11.20%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.12%

-13.41%

-4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.97%

-29.15%

-5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-0.19%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-6.56%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

2.85%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IQDG и IDEV

WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что IQDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQDGIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

4.53%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

12.12%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

14.50%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

16.26%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

17.27%

+0.26%

Сравнение комиссий IQDG и IDEV

IQDG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDG и IDEV

Дивидендная доходность IQDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности IDEV в 3.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.10%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%0.00%
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund		2.12%2.28%2.60%1.76%4.18%2.67%1.65%1.95%1.96%1.71%1.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IQDG and IDEV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IQDG has higher volatility (5.09%) compared to IDEV (4.53%). In terms of maximum drawdown, IQDG dropped -34.97% vs IDEV's -34.77%.

On 5-year performance, IDEV leads with 8.66% vs 4.03% for IQDG. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IDEV has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDEV has performed better with a 8.66% return vs 4.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.42% for IQDG.

IDEV has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 2.12% for IQDG.

IQDG tracks WisdomTree International Quality Dividend Growth Index, while IDEV tracks MSCI World ex USA Investable Market Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.42% for IQDG and 0.05% for IDEV.

IDEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQDG и IDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор