PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IQDG с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQDG с ICOW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IQDG (WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IQDG tracks the WisdomTree International Quality Dividend Growth Index while ICOW tracks the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQDG returned 4.28%/yr vs 9.78%/yr for ICOW. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQDG charges 0.42%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.

Доходность

Сравнение доходности IQDG и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQDG показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 11.02%.

IQDG

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.23%
6 месяцев
2.37%
С начала года
5.65%
1 год
13.19%
3 года*
9.71%
5 лет*
4.28%
10 лет*
8.10%

ICOW

1 день
0.09%
1 месяц
-3.20%
6 месяцев
7.25%
С начала года
11.02%
1 год
28.33%
3 года*
15.66%
5 лет*
9.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQDG и ICOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund		5.65%24.19%-3.38%20.76%-19.97%12.28%16.58%30.03%-16.81%9.45%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		11.02%36.95%-2.59%18.94%-7.98%11.52%7.20%17.91%-16.09%16.93%

Correlation

The correlation between IQDG and ICOW is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2017 г.

0.79

The correlation between IQDG and ICOW has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQDG и ICOW

Секторы
IQDG
ICOW

Промышленность

24.3%
29.1%

Потребительский циклический сектор

19.3%
12.7%

Финансовые услуги

15.7%

-

Технологии

11.2%
7.8%

Здравоохранение

9.4%
6.7%

Коммуникационные услуги

5.7%
8.7%

Сырьевые материалы

5.2%
5.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
8.1%

Энергетика

3.7%
21.3%

Коммунальные услуги

0.7%

-

Недвижимость

0.3%

-

Промышленность

IQDG
24.3%
ICOW
29.1%

Потребительский циклический сектор

IQDG
19.3%
ICOW
12.7%

Финансовые услуги

IQDG
15.7%
ICOW

-

Технологии

IQDG
11.2%
ICOW
7.8%

Здравоохранение

IQDG
9.4%
ICOW
6.7%

Коммуникационные услуги

IQDG
5.7%
ICOW
8.7%

Сырьевые материалы

IQDG
5.2%
ICOW
5.6%

Потребительский защитный сектор

IQDG
4.4%
ICOW
8.1%

Энергетика

IQDG
3.7%
ICOW
21.3%

Коммунальные услуги

IQDG
0.7%
ICOW

-

Недвижимость

IQDG
0.3%
ICOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с IQDG:
IQDG с IHDGIQDG с DNLIQDG с LVHIIQDG с IDOGIQDG с IQDFIQDG с IQDYIQDG с EZM
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с FIVLXICOW с COWZICOW с GSIEICOW с SCHY

Доходность на риск

IQDG vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQDG
Ранг доходности на риск IQDG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQDG c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQDGICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.95

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
2.61

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

3.19

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.44

9.30

-5.86

IQDG vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQDG на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа ICOW равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDG и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQDG и ICOW

Максимальная просадка IQDG за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDG и ICOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQDGICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-43.49%

+8.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-8.92%

-3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.12%

-14.81%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.97%

-27.79%

-7.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-5.99%

+4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-7.56%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.05%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IQDG и ICOW

Текущая волатильность для WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) составляет 3.92%, в то время как у Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что IQDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQDGICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.16%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

12.08%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

14.63%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

16.74%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

18.46%

-1.19%

Сравнение комиссий IQDG и ICOW

IQDG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDG и ICOW

Дивидендная доходность IQDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности ICOW в 2.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.30%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%0.00%
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund		2.39%2.28%2.60%1.76%4.18%2.67%1.65%1.95%1.96%1.71%1.35%

Часто задаваемые вопросы

IQDG and ICOW have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOW has higher volatility (4.16%) compared to IQDG (3.92%). In terms of maximum drawdown, IQDG dropped -34.97% vs ICOW's -43.49%.

On 5-year performance, ICOW leads with 9.78% vs 4.28% for IQDG. On fees, IQDG is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IQDG has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ICOW has performed better with a 9.78% return vs 4.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQDG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.

IQDG has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 2.30% for ICOW.

IQDG tracks WisdomTree International Quality Dividend Growth Index, while ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Pacer. Their fees differ too: 0.42% for IQDG and 0.65% for ICOW.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQDG и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор