PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQDG с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQDG с EFAV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQDG (WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund) and EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IQDG tracks the WisdomTree International Quality Dividend Growth Index while EFAV tracks the MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQDG returned 7.61%/yr vs 5.92%/yr for EFAV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IQDG charges 0.42%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности IQDG и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IQDG показывает доходность 4.41%, а EFAV немного выше – 4.42%. За последние 10 лет акции IQDG превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 7.61% против 5.92% соответственно.

IQDG

1 день
1.20%
1 месяц
3.11%
С начала года
4.41%
6 месяцев
6.58%
1 год
13.26%
3 года*
10.88%
5 лет*
4.03%
10 лет*
7.61%

EFAV

1 день
0.57%
1 месяц
-1.23%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.83%
1 год
9.78%
3 года*
13.24%
5 лет*
6.29%
10 лет*
5.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQDG и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund		4.41%24.19%-3.38%20.76%-19.97%12.28%16.58%30.03%-16.81%30.64%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		4.42%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%

Correlation

The correlation between IQDG and EFAV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2016 г.

0.82

The correlation between IQDG and EFAV shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IQDG и EFAV

Секторы
IQDG
EFAV

Промышленность

24.7%
15.1%

Потребительский циклический сектор

19.3%
5.2%

Финансовые услуги

15.5%
19.9%

Технологии

9.9%
4.5%

Здравоохранение

9.7%
12.4%

Коммуникационные услуги

5.8%
9.7%

Сырьевые материалы

5.3%
1.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
11.5%

Энергетика

4.2%
8.2%

Коммунальные услуги

0.9%
9.1%

Недвижимость

0.3%
2.9%

Промышленность

IQDG
24.7%
EFAV
15.1%

Потребительский циклический сектор

IQDG
19.3%
EFAV
5.2%

Финансовые услуги

IQDG
15.5%
EFAV
19.9%

Технологии

IQDG
9.9%
EFAV
4.5%

Здравоохранение

IQDG
9.7%
EFAV
12.4%

Коммуникационные услуги

IQDG
5.8%
EFAV
9.7%

Сырьевые материалы

IQDG
5.3%
EFAV
1.6%

Потребительский защитный сектор

IQDG
4.5%
EFAV
11.5%

Энергетика

IQDG
4.2%
EFAV
8.2%

Коммунальные услуги

IQDG
0.9%
EFAV
9.1%

Недвижимость

IQDG
0.3%
EFAV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с IQDG:
IQDG с IHDGIQDG с DNLIQDG с LVHIIQDG с IDOGIQDG с IQDFIQDG с EZMIQDG с IQSA.DE
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

IQDG vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQDG
Ранг доходности на риск IQDG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQDG c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQDGEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
0.95

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
1.38

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

1.52

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

4.22

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQDG vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQDG на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAV равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDG и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQDGEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.95

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.54

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.45

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.54

-0.07

Просадки

Сравнение просадок IQDG и EFAV

Максимальная просадка IQDG за все время составила -34.97%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDG и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQDGEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-27.56%

-7.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-6.46%

-5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.12%

-8.75%

-9.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.97%

-27.46%

-7.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-27.56%

-7.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-5.07%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-4.77%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

2.32%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IQDG и EFAV

WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что IQDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQDGEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

3.14%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

8.19%

+5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

10.32%

+5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

11.79%

+6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

13.21%

+4.32%

Сравнение комиссий IQDG и EFAV

IQDG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDG и EFAV

Дивидендная доходность IQDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности EFAV в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.06%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund		2.12%2.28%2.60%1.76%4.18%2.67%1.65%1.95%1.96%1.71%1.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQDG and EFAV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQDG has higher volatility (5.09%) compared to EFAV (3.14%). In terms of maximum drawdown, IQDG dropped -34.97% vs EFAV's -27.56%.

On 10-year performance, IQDG leads with 7.61% vs 5.92% for EFAV. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IQDG has performed better with a 7.61% return vs 5.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.42% for IQDG.

EFAV has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 2.12% for IQDG.

IQDG tracks WisdomTree International Quality Dividend Growth Index, while EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.42% for IQDG and 0.20% for EFAV.

EFAV currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQDG и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор