Сравнение IQDG с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
IQDG и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 апр. 2016 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IQDG и EFAV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQDG и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQDG WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund | -1.78% | 24.19% | -3.38% | 20.76% | -19.97% | 12.28% | 16.58% | 30.03% | -16.81% | 30.64% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.71% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | -0.06% | 16.67% | -5.74% | 22.24% |
Доходность по периодам
С начала года, IQDG показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.71%.
IQDG
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- —
EFAV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 22.08%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQDG и EFAV
IQDG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Доходность на риск
IQDG vs. EFAV — Ранг доходности на риск
IQDG
EFAV
Сравнение IQDG c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQDG | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.82 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.42 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 3.06 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 11.14 | -6.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQDG | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.82 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.66 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.55 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между IQDG и EFAV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQDG и EFAV
Дивидендная доходность IQDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности EFAV в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQDG WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund | 2.25% | 2.28% | 2.60% | 1.76% | 4.18% | 2.67% | 1.65% | 1.95% | 1.96% | 1.71% | 1.35% | 0.00% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок IQDG и EFAV
Максимальная просадка IQDG за все время составила -34.97%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDG и EFAV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQDG | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.97% | -27.56% | -7.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -7.14% | -5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.97% | -27.46% | -7.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.32% | -2.98% | -5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -4.78% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 1.96% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQDG и EFAV
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что IQDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQDG | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 4.78% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 7.56% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 12.22% | +5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 11.73% | +5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.43% | 13.20% | +4.23% |