Сравнение IQDG с EFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).
IQDG и EFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 апр. 2016 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IQDG и EFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQDG и EFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQDG WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund | -1.16% | 24.19% | -3.38% | 20.76% | -19.97% | 12.28% | 16.58% | 30.03% | -16.81% | 30.64% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.69% | 31.55% | 3.49% | 18.36% | -14.39% | 11.45% | 7.60% | 22.04% | -13.82% | 25.07% |
Доходность по периодам
С начала года, IQDG показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 2.69%.
IQDG
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 17.41%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- —
EFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 8.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQDG и EFA
IQDG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.
Доходность на риск
IQDG vs. EFA — Ранг доходности на риск
IQDG
EFA
Сравнение IQDG c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQDG | EFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.40 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.99 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.19 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 8.30 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQDG | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.40 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.52 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.30 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между IQDG и EFA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQDG и EFA
Дивидендная доходность IQDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности EFA в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQDG WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund | 2.24% | 2.28% | 2.60% | 1.76% | 4.18% | 2.67% | 1.65% | 1.95% | 1.96% | 1.71% | 1.35% | 0.00% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.29% | 3.38% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок IQDG и EFA
Максимальная просадка IQDG за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDG и EFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQDG | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.97% | -61.04% | +26.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -11.42% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.97% | -29.53% | -5.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -6.67% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -12.00% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.01% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQDG и EFA
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA) имеют волатильность 7.61% и 7.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQDG | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 7.51% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 11.21% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.19% | 17.74% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 16.32% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.43% | 17.20% | +0.23% |