PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQDG с EFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQDG с EFA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQDG (WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IQDG tracks the WisdomTree International Quality Dividend Growth Index while EFA tracks the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IQDG returned 7.61%/yr vs 9.14%/yr for EFA. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IQDG charges 0.42%/yr vs 0.32%/yr for EFA.

Доходность

Сравнение доходности IQDG и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQDG показывает доходность 4.41%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 9.29%. За последние 10 лет акции IQDG уступали акциям EFA по среднегодовой доходности: 7.61% против 9.14% соответственно.

IQDG

1 день
1.20%
1 месяц
3.11%
С начала года
4.41%
6 месяцев
6.58%
1 год
13.26%
3 года*
10.88%
5 лет*
4.03%
10 лет*
7.61%

EFA

1 день
0.80%
1 месяц
2.85%
С начала года
9.29%
6 месяцев
11.52%
1 год
21.48%
3 года*
16.97%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQDG и EFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund		4.41%24.19%-3.38%20.76%-19.97%12.28%16.58%30.03%-16.81%30.64%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		9.29%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%

Correlation

The correlation between IQDG and EFA is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2016 г.

0.91

The correlation between IQDG and EFA has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQDG и EFA

Секторы
IQDG
EFA

Промышленность

24.7%
19.9%

Потребительский циклический сектор

19.3%
7.6%

Финансовые услуги

15.5%
24.6%

Технологии

9.9%
10.4%

Здравоохранение

9.7%
10.6%

Коммуникационные услуги

5.8%
4.5%

Сырьевые материалы

5.3%
5.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.7%

Энергетика

4.2%
4.0%

Коммунальные услуги

0.9%
4.0%

Недвижимость

0.3%
1.9%

Промышленность

IQDG
24.7%
EFA
19.9%

Потребительский циклический сектор

IQDG
19.3%
EFA
7.6%

Финансовые услуги

IQDG
15.5%
EFA
24.6%

Технологии

IQDG
9.9%
EFA
10.4%

Здравоохранение

IQDG
9.7%
EFA
10.6%

Коммуникационные услуги

IQDG
5.8%
EFA
4.5%

Сырьевые материалы

IQDG
5.3%
EFA
5.9%

Потребительский защитный сектор

IQDG
4.5%
EFA
6.7%

Энергетика

IQDG
4.2%
EFA
4.0%

Коммунальные услуги

IQDG
0.9%
EFA
4.0%

Недвижимость

IQDG
0.3%
EFA
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с IQDG:
IQDG с IHDGIQDG с DNLIQDG с LVHIIQDG с IDOGIQDG с IQDFIQDG с EZMIQDG с IQSA.DE
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO

Доходность на риск

IQDG vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQDG
Ранг доходности на риск IQDG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQDG c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQDGEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.43

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
2.07

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

1.89

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

7.08

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQDG vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQDG на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа EFA равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDG и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQDGEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.43

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.52

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.53

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.31

+0.15

Просадки

Сравнение просадок IQDG и EFA

Максимальная просадка IQDG за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDG и EFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQDGEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-61.04%

+26.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-11.42%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.12%

-14.05%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.97%

-29.53%

-5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-34.19%

-0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-0.67%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-11.93%

+4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.04%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IQDG и EFA

WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA) имеют волатильность 5.09% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQDGEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

4.88%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

12.53%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

15.05%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

16.48%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

17.26%

+0.27%

Сравнение комиссий IQDG и EFA

IQDG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDG и EFA

Дивидендная доходность IQDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности EFA в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.09%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund		2.12%2.28%2.60%1.76%4.18%2.67%1.65%1.95%1.96%1.71%1.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IQDG and EFA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IQDG has higher volatility (5.09%) compared to EFA (4.88%). In terms of maximum drawdown, IQDG dropped -34.97% vs EFA's -61.04%.

On 10-year performance, EFA leads with 9.14% vs 7.61% for IQDG. On fees, EFA is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EFA has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFA has performed better with a 9.14% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.42% for IQDG.

EFA has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 2.12% for IQDG.

IQDG tracks WisdomTree International Quality Dividend Growth Index, while EFA tracks MSCI EAFE Index (Net). They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.42% for IQDG and 0.32% for EFA.

EFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQDG и EFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор