PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQDF с VRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQDF с VRP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP).

IQDF и VRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQDF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust International Quality Dividend Index. Фонд был запущен 12 апр. 2013 г.. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQDF и VRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQDF и VRP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		4.40%35.42%6.62%20.10%-14.69%10.18%3.54%20.96%-17.39%23.87%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		-0.19%7.34%11.10%10.35%-9.00%4.20%5.11%18.84%-6.62%9.26%

Доходность по периодам

С начала года, IQDF показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у VRP с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции IQDF превзошли акции VRP по среднегодовой доходности: 8.80% против 5.43% соответственно.

IQDF

1 день
2.86%
1 месяц
-6.36%
С начала года
4.40%
6 месяцев
11.87%
1 год
31.50%
3 года*
19.06%
5 лет*
9.60%
10 лет*
8.80%

VRP

1 день
0.67%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.77%
1 год
5.49%
3 года*
9.37%
5 лет*
4.27%
10 лет*
5.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares International Quality Dividend Index Fund

Invesco Variable Rate Preferred ETF

Часто сравнивают с IQDF:
IQDF с IQDGIQDF с TDTTIQDF с JPINIQDF с FDDIQDF с FYLDIQDF с VXUSIQDF с VIGI
Часто сравнивают с VRP:
VRP с PFFVVRP с JEPIVRP с FPEIVRP с SPYVRP с SCHDVRP с JBBBVRP с PSK

Сравнение комиссий IQDF и VRP

IQDF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии VRP в 0.50%.

VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund

Доходность на риск

IQDF vs. VRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQDF
Ранг доходности на риск IQDF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDF: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDF: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDF: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VRP
Ранг доходности на риск VRP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQDF c VRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQDFVRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.33

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.79

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

1.37

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.16

6.80

+4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQDF vs. VRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQDF на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа VRP равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDF и VRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQDFVRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.33

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.66

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.37

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.37

+0.03

Корреляция

Корреляция между IQDF и VRP составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDF и VRP

Дивидендная доходность IQDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности VRP в 6.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		3.07%3.27%6.72%6.06%5.59%4.13%3.31%4.46%5.78%3.89%3.75%4.27%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		6.53%6.53%5.78%6.61%5.38%4.25%4.17%4.71%5.28%4.69%5.10%5.02%

Просадки

Сравнение просадок IQDF и VRP

Максимальная просадка IQDF за все время составила -39.83%, что меньше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDF и VRP.

Загрузка...

Показатели просадок

IQDFVRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.83%

-46.04%

+6.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-3.95%

-7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.34%

-13.76%

-16.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.83%

-46.04%

+6.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.04%

-1.87%

-5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-2.34%

-7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

0.79%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности IQDF и VRP

FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что IQDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQDFVRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

1.75%

+5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

2.22%

+8.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

4.16%

+12.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

6.54%

+8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

14.53%

+2.04%