PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQDF с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQDF с UMMA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IQDF (FlexShares International Quality Dividend Index Fund) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IQDF tracks the Northern Trust International Quality Dividend Index while UMMA tracks the Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IQDF returned 22.80%/yr vs 22.73%/yr for UMMA. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IQDF charges 0.47%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.

Доходность

Сравнение доходности IQDF и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQDF показывает доходность 15.38%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 32.49%.

IQDF

1 день
-1.02%
1 месяц
5.16%
С начала года
15.38%
6 месяцев
18.18%
1 год
35.90%
3 года*
22.80%
5 лет*
10.43%
10 лет*
9.66%

UMMA

1 день
-0.77%
1 месяц
14.49%
С начала года
32.49%
6 месяцев
35.58%
1 год
53.55%
3 года*
22.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQDF и UMMA

2026 (YTD)2025202420232022
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		15.38%35.42%6.62%20.10%-15.25%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		32.49%26.65%4.67%18.84%-21.62%

Correlation

The correlation between IQDF and UMMA is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2022 г.

0.86

The correlation between IQDF and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQDF и UMMA

Секторы
IQDF
UMMA

Финансовые услуги

25.9%

-

Технологии

15.6%
42.9%

Промышленность

13.2%
13.5%

Сырьевые материалы

8.3%
9.3%

Энергетика

7.2%
2.9%

Потребительский циклический сектор

6.9%
8.1%

Здравоохранение

6.0%
16.6%

Потребительский защитный сектор

5.7%
5.6%

Коммуникационные услуги

4.9%
0.8%

Коммунальные услуги

3.9%

-

Недвижимость

2.3%
0.5%

Финансовые услуги

IQDF
25.9%
UMMA

-

Технологии

IQDF
15.6%
UMMA
42.9%

Промышленность

IQDF
13.2%
UMMA
13.5%

Сырьевые материалы

IQDF
8.3%
UMMA
9.3%

Энергетика

IQDF
7.2%
UMMA
2.9%

Потребительский циклический сектор

IQDF
6.9%
UMMA
8.1%

Здравоохранение

IQDF
6.0%
UMMA
16.6%

Потребительский защитный сектор

IQDF
5.7%
UMMA
5.6%

Коммуникационные услуги

IQDF
4.9%
UMMA
0.8%

Коммунальные услуги

IQDF
3.9%
UMMA

-

Недвижимость

IQDF
2.3%
UMMA
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares International Quality Dividend Index Fund

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с IQDF:
IQDF с IQDGIQDF с TDTTIQDF с JPINIQDF с FYLDIQDF с FDDIQDF с DWXIQDF с VXUS
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE

Доходность на риск

IQDF vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQDF
Ранг доходности на риск IQDF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQDF c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQDFUMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.68

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.53

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.46

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

3.60

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

14.07

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQDF vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQDF на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMMA равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDF и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQDFUMMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.68

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.58

-0.14

Просадки

Сравнение просадок IQDF и UMMA

Максимальная просадка IQDF за все время составила -39.83%, что больше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDF и UMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQDFUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.83%

-34.17%

-5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-14.93%

+4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-18.73%

+4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.77%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-9.82%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.82%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IQDF и UMMA

Текущая волатильность для FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) составляет 5.63%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что IQDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQDFUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

7.64%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

17.26%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

20.10%

-5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

20.55%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

20.55%

-3.92%

Сравнение комиссий IQDF и UMMA

IQDF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDF и UMMA

Дивидендная доходность IQDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности UMMA в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		2.77%3.27%6.72%6.06%5.59%4.13%3.31%4.46%5.78%3.89%3.75%4.27%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.93%1.02%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQDF and UMMA have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMMA has higher volatility (7.64%) compared to IQDF (5.63%). In terms of maximum drawdown, IQDF dropped -39.83% vs UMMA's -34.17%.

On 3-year performance, IQDF leads with 22.80% vs 22.73% for UMMA. On fees, IQDF is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IQDF has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IQDF has performed better with a 22.80% return vs 22.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQDF is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.

IQDF has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.93% for UMMA.

IQDF tracks Northern Trust International Quality Dividend Index, while UMMA tracks Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Wahed. Their fees differ too: 0.47% for IQDF and 0.65% for UMMA.

UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQDF и UMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор