PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQDF с QLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQDF с QLC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IQDF (FlexShares International Quality Dividend Index Fund) and QLC (FlexShares US Quality Large Cap Index Fund) are both exchange-traded funds - IQDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Northern Trust International Quality Dividend Index, while QLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust Quality Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQDF returned 10.06%/yr vs 14.85%/yr for QLC. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQDF charges 0.47%/yr vs 0.25%/yr for QLC.

Доходность

Сравнение доходности IQDF и QLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQDF показывает доходность 13.68%, что значительно выше, чем у QLC с доходностью 9.54%. За последние 10 лет акции IQDF уступали акциям QLC по среднегодовой доходности: 10.06% против 14.85% соответственно.

IQDF

1 день
-0.64%
1 месяц
0.13%
С начала года
13.68%
6 месяцев
13.23%
1 год
31.34%
3 года*
22.30%
5 лет*
10.35%
10 лет*
10.06%

QLC

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.42%
С начала года
9.54%
6 месяцев
7.97%
1 год
28.06%
3 года*
23.94%
5 лет*
14.77%
10 лет*
14.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQDF и QLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		13.68%35.42%6.62%20.10%-14.69%10.18%3.54%20.96%-17.39%23.87%
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		9.54%23.26%26.71%26.02%-17.21%28.46%13.64%24.51%-8.12%21.73%

Correlation

The correlation between IQDF and QLC is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.68

The correlation between IQDF and QLC has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQDF и QLC

Секторы
IQDF
QLC

Финансовые услуги

28.2%
13.2%

Технологии

22.9%
37.8%

Промышленность

11.8%
6.3%

Сырьевые материалы

7.4%
2.0%

Потребительский циклический сектор

6.0%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.0%

Здравоохранение

4.8%
9.6%

Энергетика

4.2%
2.0%

Коммунальные услуги

3.2%
3.1%

Коммуникационные услуги

2.6%
13.0%

Недвижимость

1.2%
2.1%

Финансовые услуги

IQDF
28.2%
QLC
13.2%

Технологии

IQDF
22.9%
QLC
37.8%

Промышленность

IQDF
11.8%
QLC
6.3%

Сырьевые материалы

IQDF
7.4%
QLC
2.0%

Потребительский циклический сектор

IQDF
6.0%
QLC
7.8%

Потребительский защитный сектор

IQDF
4.9%
QLC
3.0%

Здравоохранение

IQDF
4.8%
QLC
9.6%

Энергетика

IQDF
4.2%
QLC
2.0%

Коммунальные услуги

IQDF
3.2%
QLC
3.1%

Коммуникационные услуги

IQDF
2.6%
QLC
13.0%

Недвижимость

IQDF
1.2%
QLC
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares International Quality Dividend Index Fund

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с IQDF:
IQDF с IQDGIQDF с TDTTIQDF с JPINIQDF с FYLDIQDF с FDDIQDF с DWXIQDF с VXUS
Часто сравнивают с QLC:
QLC с VOOQLC с QQQMQLC с SPHQQLC с BDGSQLC с ESMVQLC с AUSFQLC с JQUA

Доходность на риск

IQDF vs. QLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQDF
Ранг доходности на риск IQDF: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDF: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QLC
Ранг доходности на риск QLC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQDF c QLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQDFQLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.18

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.01

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.19

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

14.45

-2.52

IQDF vs. QLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQDF на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLC равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDF и QLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQDF и QLC

Максимальная просадка IQDF за все время составила -39.83%, что больше максимальной просадки QLC в -35.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDF и QLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQDFQLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.83%

-35.86%

-3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-8.84%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-18.49%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-23.81%

-5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.83%

-35.86%

-3.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-2.38%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-4.52%

-4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.95%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IQDF и QLC

FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что IQDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQDFQLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

4.76%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

10.29%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

12.95%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

16.92%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

18.45%

-1.94%

Сравнение комиссий IQDF и QLC

IQDF берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии QLC в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDF и QLC

Дивидендная доходность IQDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности QLC в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		3.07%3.27%6.72%6.06%5.59%4.13%3.31%4.46%5.78%3.89%3.75%4.27%
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		0.95%0.94%1.03%1.26%1.46%0.96%1.40%1.91%1.82%1.29%1.80%0.64%

Часто задаваемые вопросы

IQDF and QLC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQDF has higher volatility (6.69%) compared to QLC (4.76%). In terms of maximum drawdown, IQDF dropped -39.83% vs QLC's -35.86%.

On 10-year performance, QLC leads with 14.85% vs 10.06% for IQDF. On fees, QLC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QLC has been the lower-risk option at 4.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLC has performed better with a 14.85% return vs 10.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for IQDF.

IQDF has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 0.95% for QLC.

IQDF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while QLC is Large Cap Blend Equities. IQDF tracks Northern Trust International Quality Dividend Index, while QLC tracks Northern Trust Quality Large Cap Index. Their fees differ too: 0.47% for IQDF and 0.25% for QLC.

QLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQDF и QLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор